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Stratégies d'investissement basées sur les fractales [Liste]
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Stratégies d'investissement basées sur les fractales [Liste]

établi Natalia BojkoJuin 15 2020

Stratégies d'investissement basées sur les fractales

L'indicateur fractal est l'un des outils les plus populaires créés par Bill Williams. Son fonctionnement exact et les composants qui le composent nous avons décrit dans l'article précédent. La simplicité avec laquelle il est utilisé dans le commerce quotidien attire des foules de commerçants débutants. Au fil du temps, cependant, il s'avère qu'il génère un si grand nombre de signaux (en particulier à des intervalles inférieurs) qu'il est même difficile de les filtrer.

Wskaźnik fractal est considéré comme l'un des outils de négociation efficaces, qui, en combinaison avec d'autres éléments de l'analyse, les complète parfaitement. La compatibilité élevée et le manque de génération de conclusions contradictoires à partir de l'analyse ont rendu cet outil très bon "Crochet" dans les stratégies basées sur les tendances et le soutien dans les analyses qui se concentrent autour des oscillateurs eux-mêmes.

Quels indicateurs et outils d'analyse technique valent la peine d'utiliser une fractale? Peut-il être efficace comme seul élément du graphique? Comment filtrer les signaux qui en proviennent? Dans le texte d'aujourd'hui, nous essaierons de répondre à toutes les questions. Nous analyserons également plusieurs stratégies utilisant cet outil. Nous vous invitons à lire!

Seule fractale

Dans l'entrée sur l'indicateur lui-même, nous avons dit que l'utilisation uniquement de cet outil dans le graphique n'est pas très efficace. Aujourd'hui, cependant, nous allons voir de plus près pourquoi il vaut la peine de le combiner avec d'autres éléments d'analyse technique. Jetons un œil au graphique ci-dessous.

stratégies d'investissement fractal

Indicateur fractal de plateforme xNUMX XTB xStation.

Nous avons utilisé la fractale sur l'intervalle M15, à la vapeur USD / JPY. Le nombre de signaux générés par l'indicateur est vraiment impressionnant, et leur filtrage peut être (surtout au début) extrêmement difficile. Bien sûr, je prétends toujours que vous ne pouvez baser votre stratégie que sur l'indicateur lui-même, mais il y a quelques difficultés liées à son utilisation dans la pratique. Si nous nous sentons forts et pouvons analyser un graphique clair, à la recherche de tendances ou de lieux à forte accumulation de demande ou d'offre, Fraktal peut nous servir de bonne confirmation (ou non) de nos hypothèses.

Un autre inconvénient de l'utilisation des fractales elles-mêmes est le temps qu'elles se forment. Au moins deux bougies avant sa création et deux bougies après l'endroit où elles peuvent potentiellement se former doivent être inférieures (dans le cas de la hausse) ou supérieures (dans le cas de la baisse) à hautes / basses. Ce n'est donc pas un indicateur sur la base duquel il prendra simplement des décisions immédiates. La création d'une fractale prend un certain temps, ce qui génère un certain retard.

retard fractal

Indicateur fractal de plateforme xNUMX XTB xStation.

Regardons l'indicateur utilisé sur l'intervalle H4 sur le même instrument. À première vue, les signaux sont un peu moins nombreux et l'ensemble du graphique semble moins chaotique. Si nous avons insisté pour utiliser la fractale comme seul outil sur le graphique, nous vous recommandons de l'utiliser à des intervalles plus élevés. Il est vrai que le temps de création sera beaucoup plus long, mais moins de signaux sont plus faciles à filtrer et à analyser.

Fractale + moyennes mobiles

Il est largement admis que plus les stratégies d'investissement sont simples, plus elles sont efficaces. Les moyennes mobiles sont l'un des outils les plus simples. Les moyennes sont souvent utilisées dans diverses stratégies, à la fois le swing trading et le daytrading. Qu'il s'agisse d'EMA ou de SMA, nous les utilisons (de facto nous dessinons des signaux) de la même manière. Nous pouvons nous baser sur les intersections de deux ou plusieurs moyennes ou positions de tête dans leur direction, selon la tendance dominante. 

fr3 stratégies d'investissement

Indicateur fractal en combinaison avec des moyennes mobiles sur la plate-forme xNUMX XTB xStation.

En regardant le graphique ci-dessus, il semble un peu plus "dépassé". Les moyennes déterminent la direction du mouvement des prix, par conséquent les périodes de consolidation et les fractales formées à leur occasion peuvent être traitées comme un lieu de vente / d'achat dans la tendance actuelle. 

Une idée intéressante lorsque notre courtier est XTB, il y aura un dessin aux endroits de la fractale de ligne horizontale créée. Grâce à cela, nous gagnons de l'espace sous la forme "Peu de soutien / résistance"qui prend en charge la stratégie basée sur les tendances. Nous l'exécutons en moyenne, et la fractale nous filtre dans des endroits où nous pouvons augmenter notre position ou simplement suivre le comportement des prix.

fr4 stratégies d'investissement

Indicateur fractal en combinaison avec des lignes horizontales sur la plate-forme xNUMX XTB xStation.

La première chose qui peut être remarquée est un grand nombre de "tirets" horizontaux, ce qui rend le graphique illisible à la première tentative. Nous avons marqué des fractales de croissance avec des lignes bleues, tandis que des diminutions avec des lignes rouges. En franchissant les niveaux de soutien et de résistance ainsi déterminés, nous pouvons suivre la tendance. De plus, lorsqu'elle change, les fractales génèrent des signaux directs. Dans cette situation, cependant, il convient d'être prudent, car chaque mouvement qui perce le signal baissier généré de cette manière ne doit pas suggérer un renversement de la tendance. Il est extrêmement important d'observer le comportement antérieur du prix ou, par exemple, récemment testé à un niveau élevé (dans le cas d'une tendance à la hausse).

Stratégies d'investissement de Bill Williams

L'une des applications fractales les plus populaires est de l'utiliser avec un autre indicateur créé par Bill Williams appelé Alligator. À première vue, cela ressemble à des moyennes mobiles, plus lisses et structurées que les EMA ordinaires. En fait, l'Alligator est constitué de trois moyennes mobiles, simples (SMA), décalées respectivement de 8, 5 et 3 périodes vers l'avant. Chacun a son propre nom, se référant à l'animal. On se démarque dans le ruban mâchoire (SMA 13 - min et max, décalé de 8 bougies), dents (SMA 8 avec min et max, décalé de 5), lèvres (SMA 5 avec min et max, décalé de 3 périodes). Ajouté sur le graphique ressemble à ceci:

alligator fr5 bill williams

Indicateur fractal en combinaison avec l'indicateur Alligator sur la plate-forme xNUMX XTB xStation.

Les signaux provenant de l'utilisation de l'Alligator peuvent être lus comme ceux provenant de l'utilisation de moyennes ordinaires. Il existe également des stratégies qui empêchent d'ouvrir une position, que ce soit pour acheter ou vendre, lorsque la fractale est créée, par exemple en dehors des mâchoires de l'Alligator. Cependant, ce sont des systèmes de transaction strictement personnels qui utilisent bon nombre de leurs propres hypothèses. En ne considérant que l'analyse Alligator standard, nous devons nous concentrer sur l'analyse de ses trois phases (sommeil, faim et satisfaction). Ces phases illustrent la consolidation, l'éclatement et le changement de tendance. Il est donc possible d'utiliser des fractales à certains niveaux, voire des canaux de prix, dont la rupture peut être la confirmation de phases spécifiques.

Stratégies d'investissement - Résumé

Certes, les possibilités d'utilisation des fractales que nous avons mentionnées ne sont pas les seules options pour les utiliser dans les systèmes transactionnels. De nombreuses combinaisons peuvent être prises en charge par les oscillateurs. L'éventail des possibilités est donc très large et c'est à nous de décider si nous voulons enrichir notre stratégie ou l'améliorer à l'aide de l'outil d'analyse technique qu'est la fractale.

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté des sciences économiques et financières de l'Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des devises et des actions depuis 2016. Elle repose sur l'hypothèse que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Défenseur du swing trading. Lors de la sélection des entreprises pour le portefeuille, il suit l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il porte le titre d'analyste financier. Actuellement, je travaille en tant qu'analyste de devises chez Trefix et responsable du département d'analyse Finmex. Il travaille également avec Investing en tant que rédacteur financier et analyste. Co-créateur du projet Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXe et XNUMXe édition).