Volume Spread Analysis (VSA) - analyse des mouvements de volume et de prix

Analyse d'étalement de volume (VSA) est une technique de trading développée par Tom Williams qui combine l'analyse du volume de trading avec l'analyse des mouvements de prix. Le but de VSA est d'identifier et d'interpréter la dynamique de la demande et de l'offre sur le marché, ce qui est crucial pour l'utilisation efficace des événements économiques et macroéconomiques dans le processus de prise de décisions d'investissement.

Hypothèses de base de la méthodologie

Dans le commerce, comprendre l'offre et la demande est extrêmement important. La demande, qui est le montant d'un instrument financier que les investisseurs veulent acheter, et l'offre, qui est le montant d'un instrument que les investisseurs veulent vendre, sont les deux principaux moteurs du prix. Si la demande dépasse l'offre, les prix montent. Si l'offre dépasse la demande, les prix baissent.

Le VSA ignore les causes de ces deux forces sur le marché et se concentre sur leur présence même. Grâce à cela, lors d'événements clés et de données macroéconomiques  nous sommes en mesure de déterminer la partie dominante quelle que soit la nature de l'information.

Analyse de l'écart de volume : étude de cas

Par exemple, le 16.05.2023 mai 14. à 30hXNUMX a eu lieu la publication des données macroéconomiques sur les ventes au détail aux USA.

Lecture des données macroéconomiques du 16.05.2023 mai XNUMX,  Source: investing.com

La valeur de l'indice des ventes au détail a été inférieure aux attentes des investisseurs, ce qui devrait affaiblir le dollar. Le tableau des contrats à terme ci-dessous Euro dollar montre le moment de l'information et la réaction du prix et du volume.

Graphique à 5 minutes des contrats à terme EURUSD. 14:30 16.05.2023 mai XNUMX

Comme il s'agit d'un contrat à terme sur l'EURUSD, les données négatives du marché américain devraient augmenter cet actif. L'analyse VSA, en revanche, indique clairement la prédominance de l'offre. La bougie à 14h30 est un signal Trap Up Move avec un fort effet d'offre dans la nomenclature VSA. La nature de l'offre de cet actif était déjà visible dans les premiers instants de la session, par conséquent, avec nos traders, nous recherchions des positions courtes avant même de fournir les données (le symbole S visible sur le graphique signifie la direction "court" désigné par le superviseur), et un signal supplémentaire n'a fait que confirmer la prédominance de l'offre ce jour-là. Le graphique ci-dessous montre les cotations EURUSD sur la plateforme mt4 après la publication des données.

Graphique EURUSD (5 minutes) après la publication des données. Source : MT4

La loi de l'offre et de la demande est une loi universelle régissant les marchés financiers, y compris le marché boursier. Alors que sur le marché à terme nous traitons sur des échelles de temps basses, c'est-à-dire des graphiques 1 minute et 5 minutes, en observant au maximum quelques valeurs, dans le cas de la bourse nous utilisons une approche différente résultant, entre autres, de la liquidité et de la volatilité de ce groupe d'actifs.

Afin de tirer le meilleur parti du marché boursier, nous recherchons des sociétés présentant des signaux VSA significatifs indiquant une augmentation de l'activité de la demande ou de l'offre. Les nouvelles technologies, c'est-à-dire les algorithmes d'intelligence artificielle, ont permis l'automatisation de ce processus, ce qui a permis de scanner en continu des milliers d'entreprises et de déterminer celles qui présentent une situation intéressante dans le cadre de la méthodologie VSA. Les résultats de l'opération du scanner peuvent être observés sur le site Web pour le moment vsa-insider.us.

Par exemple, le 10.05.2023 mai 14. à 27h15 (la session commence à 30hXNUMX) heure polonaise, le scanner a détecté un signal d'offre sur la société ASUR cotée en bourse NASDAQ.

Indication du scanner VSA-INSIDER du 10.05.2023 mai XNUMX.

08.05.2023 mai 38.89 La société a publié ses résultats financiers trimestriels. Le rapport montre une augmentation des revenus de 0.01%. Il y a un trimestre, la société devait déclarer un bénéfice de 0.17 $ par action, mais en fait, elle a généré un bénéfice de 1,600 $, soit XNUMX XNUMX % de la valeur attendue.

Source : finance.yahoo.com

Source : finance.yahoo.com

Ces bonnes données sont souvent un signal clair pour les investisseurs que le prix de l'entreprise devrait augmenter. Regardons à quoi ressemblait le graphique de cette société le jour où le signal a été publié dans vsa-insider.us.

Organigramme de la société ASUR au 09.05.2023 mai XNUMX.

Après la publication des données, un signal VSA d'alimentation est apparu sur le graphique. Une fermeture faible et un volume élevé indiquent la prédominance de l'offre. De plus, l'offre était déjà présente sur cette compagnie. Le graphique ci-dessous montre la réaction du prix au signal d'offre.

Graphique des sociétés ASUR 19.05.2023 mai XNUMX

Un signal d'offre clair a amorcé le mouvement à la baisse et depuis la clôture, le prix a chuté d'un maximum de 15,4 %.

Résumé VSA

Ces exemples montrent l'importance de l'observation de l'offre et de la demande dans l'analyse. Le volume, en revanche, est un élément clé de l'image complète du marché qui permet une telle observation. Après tout, sur les marchés de capitaux, c'est le flux de capitaux qu'il faut considérer en premier.

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L'utilisation du volume sur le marché des changes dans la pratique

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Animateur du webinaire

Rafał Glinicki – Fondateur et Président du Directoire de VSA TRADER Sp. z o. o. et PDG de Black Wolves Corporation. Trader, expert en méthodologie Volume Spread Analysis (VSA) et approche pratique du trading. Il a une expérience soutenue par plus de vingt ans de pratique dans le trading, il est deux fois lauréat du top dix du concours "World Top Investor", auquel participent des traders du monde entier.