Liquidité et volatilité - une des corrélations de base du marché Forex

Pour un trader qui vient de commencer son aventure sur les marchés financiers, des concepts tels que la liquidité et la volatilité peuvent être incompréhensibles. Afin de gagner de l'argent de manière constante et répétée sur le marché, vous devez non seulement comprendre les problèmes présentés, mais, plus important encore, vous devez apprendre à les utiliser dans les transactions quotidiennes. Si investir est proverbial le vôtre "Pain quotidien", vous connaissez certainement les deux concepts. Toutefois, si vous êtes un commerçant débutant qui ne fait que commencer ses premiers pas, il est important que vous compreniez le rôle que jouent les deux facteurs dans l'analyse du marché. Dans cet article, nous aborderons les deux concepts et les relations qui existent entre eux.

Comprendre la liquidité

En termes simples, le terme liquidité fait référence à à quelle vitesse et avec quelle facilité vous pouvez être sur marché pour acheter ou vendre quelque chose. C'est un moyen de mesurer la profondeur d'un marché donné. L'essence et la clé pour comprendre cette question sont contenues dans un exemple simple. Supposons que nous nous intéressons au marché de la paire de devises populaire câble, c'est-à-dire GBP / USD. Nous voulons ouvrir une position longue au niveau 1.25. Ce type de transaction implique l’achat simultané d’une livre et la vente du dollar. Bien entendu, en tant que négociants, nous ne le voyons jamais car il est contenu dans un seul ordre. Maintenant, une autre question se pose, à savoir: combien de temps l’un des opérateurs du marché, c’est-à-dire, supposons-nous que notre courtier soit en mesure de compléter cette commande spécifique? L’avantage incontestable du marché des devises est qu’il s’agit d’un des marchés les plus liquides et les ordres sont passés presque immédiatement. En pratique, cela signifie que nous pouvons acheter et vendre certains actifs sans nous soucier vraiment de la liquidité, du moins jusqu'à un certain niveau de commande (dans le cas de 99% des détaillants, cela ne posera pas de problème).

Détermination de la variabilité

Vous pouvez parfois vous demander à quelle vitesse le prix d'un instrument particulier change? La réponse à cette question est simplement la volatilité. Ce n'est rien d'autre tempo dans lequel le prix du marché varie dans une unité de temps donnée. Quant aux plus grandes fluctuations, elles ont sans aucun doute lieu sur le marché des changes lors de la publication de données macroéconomiques importantes, telles que le populaire NFP, c’est-à-dire un changement de l’emploi dans le secteur non agricole. Il est très important de réaliser que la fluidité et la variabilité sont interdépendantes et qu'une relation peut affecter l'autre. Si quelqu'un négocie pour une période légèrement plus longue, vous avez certainement observé certaines périodes de baisse de la volatilité. On peut aussi l'appeler illiquid, soit  le soi-disant. Marché "étroit". L'absence d'ordres d'achat et de vente signifie que le marché est plus vulnérable aux fluctuations que d'habitude. Il faut un volume plus petit pour faire évoluer le prix et pousser le marché à la hausse ou à la baisse.

Corrélation entre liquidité et volatilité et analyse technique

Comment utiliser ces concepts en pratique? Plus le marché est liquide, plus ses aspects techniques peuvent être fiables. Chaque transaction qui s'y déroule est l'opinion de quelqu'un. Ce qui "contrôle" des actifs spécifiques, ce sont les convictions qui se construisent parmi les investisseurs. Tout le monde prend vraiment parti pour décider s'il pense que le prix va monter ou descendre. Plus la croyance est forte, plus le résultat peut être fiable et digne de confiance.  Si nous traduisons cela en commerce réel, les conclusions peuvent en venir à elles-mêmes. Pendant les vacances et les périodes de vacances, la diminution de la liquidité entraîne généralement une perte d'efficacité des signaux techniques. Les marchés sont également de plus en plus vulnérables à ce qu'on appelle faux. La même chose peut être dite à propos des séances du vendredi. Le volume est généralement plus petit, ce qui se traduit souvent par des fourchettes plus petites dans lesquelles le prix fluctue. Les évasions du vendredi devraient toujours être analysées avec plus de soin et bien planifiées si nous voulons entrer sur le marché dès l'ouverture.

Une autre chose à surveiller est que la variabilité peut affecter la fiabilité d'une analyse. Plus c'est gros, plus ça peut être bruit. Si, par exemple, vous utilisez dans votre trading les bougies maximum et minimum, qui ont été créées avec une volatilité très élevée, soyez prudent. Il est également probable que les prix des courtiers individuels varieront légèrement lors de changements rapides.

Assurez-vous de lire: False Breakouts - Contrôle du jeu sur le marché Forex

En résumé:

• La liquidité fait référence à la profondeur des ordres d'achat et de vente. Un marché liquide est un marché où nous achetons ou vendons rapidement.
• La volatilité fait référence au rythme des changements du marché. Un marché variable est un marché dans lequel le taux de fluctuation des prix sur une période donnée est élevé par rapport à d'autres marchés ou périodes similaires.
• un marché "étroit" à faible volatilité peut également être liquide. Moins de commandes signifient qu'il est plus facile pour les acheteurs et les vendeurs d'influencer la direction des prix.