Trailing Stop Loss - pourquoi et quand l'utiliser

De nombreux traders pensent que le Stop Loss est essentiel lors du trading sur Marché Forex. Une sécurisation adéquate de la transaction, et par conséquent une gestion des risques grâce à une passation raisonnée des ordres de défense, est souvent un facteur décisif de succès. Mais il y a aussi des opposants à SL affirmant qu'il s'expose au risque de fermeture prématurée de la position (en plus avec une perte, même si nous avons choisi la direction correctement), ou que de cette manière nous révélons au marché (et au courtier) des informations trop précieuses qu'ils peuvent utiliser à notre désavantage (la soi-disant coupe SL). Les deux camps ont raison. Rolling Stop Loss est beaucoup moins controversé et relativement peu populaire. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter ce sujet et de dissiper un certain nombre de doutes.

Rolling Stop Loss - qu'est-ce que c'est et comment ça marche

Stop Loss, ou Trailing Stop (abrégé en TS), est un ordre qui n'est pas destiné à nous protéger de la perte, mais plutôt à sécuriser progressivement les profits que nous en tirons. Il y a au moins trois règles pour son fonctionnement.

# 1 - Trailing Stop - version classique

La plus courante est la méthode qui suppose que le TS est activé lorsqu'il est déterminé par la position du profit indiqué dans le paramètre TS. Par exemple, en définissant le TS sur le pip 20,0, cela signifie qu'il ne deviendra actif que lorsque notre position apportera un profit de + 20,0 pips. L'effet de cette situation est de définir l'ordre Stop Loss sur le niveau d'ouverture de la position. Si nous passons maintenant le SL, nous finirons le commerce avec la balance pip 0,00.

Mais que se passe-t-il si notre bénéfice continue de croître? Avec chaque pips d'entraînement après SL nous déplacer dans la direction du gain, et donc les proficie + 21,0 pips, SL = 1,0 pips et les proficie + 25,0 pips, SL = 5,0 pips, et ainsi de suite.

En cas de retrait, le cours reste bien entendu en place.

# 2 - Trailing Stop - Version Dukascopy

Un principe légèrement différent du Rolling Stop Loss peut être trouvé, par exemple, sur la plateforme JForex Dukascopy. La méthode de modification de l'ordre SL est identique, mais la condition de son activation diffère. Si nous définissons le paramètre TS à 20,0 pips, le bénéfice futur sur notre position n'aura pas d'importance. Le set 20,0 pips est la distance qui doit être parcourue à partir du moment du réglage TS pour qu'il soit activé. Cela signifie que si nous ajoutons TS = 20,0 lorsque notre profit de position est de +5,0 pips, TS commencera à travailler à partir du profit +25,0 pips (dans la version classique n ° 1, ce serait +20,0 pépins).

D'un autre côté, d'autres modifications sont déjà standard ainsi que les pips développés par 1,0.

# 3 - Trailing stop - version manuelle

Bien sûr, nous pouvons faire la même chose nous-mêmes en déplaçant notre SL manuellement. Grâce à cela, nous gagnons la possibilité de modifier précisément les niveaux de SL au moment où nous choisissons et la distance que nous choisissons. Cependant, d'un autre côté, nous devons garder un œil sur la plate-forme tout le temps. Quelque chose au détriment de quelque chose. Quelle version est la meilleure? Cela sera déterminé par vos préférences personnelles.

Le principe de l'opération Trailing Stop

Une chose est sûre. Trailing Stop dans les versions intégrées à la plate-forme est une grande commodité pour le commerçant. Grâce à cela, il n'a pas à surveiller sa position tout le temps. Il peut simplement reposer sur l'automatisation du processus de sécurisation d'une partie des bénéfices réalisés.

Trailing Stop sur les plates-formes Forex

Trailing Stop sur MT4

La grande majorité des plates-formes Forex sont équipées de Trailing Stop. Cependant, il convient de rappeler que la majorité de cette majorité nécessite également de laisser l'ordinateur (et la plate-forme connectée à Internet), afin que notre Stop Loss soit automatiquement modifié (il reste actif). C'est le cas, par exemple, des plates-formes MetaTrader 4 et 5. Cependant, il existe des plates-formes qui stockent les paramètres du paramètre TS du côté du serveur de courtier (par exemple xStation xNUMX, cTrader). Merci à cela, nous pouvons désactiver l'application et ne pas s'inquiéter que notre SL ne sera pas modifié davantage. C'est une grande commodité.

Vous pouvez également utiliser des outils non standard sous la forme d'Expert Advisors (EA) ou de moissonneuses-batteuses pour utiliser SL. Il a ses avantages importants ainsi que ses inconvénients.

Avantages…

Tout d'abord, l'avantage est la possibilité de définir le paramètre de saut (ou pas), qui est la distance à laquelle TS va modifier notre Stop Loss. Merci à cela, nous pouvons définir TS = 10, mais Step = 5. En conséquence, notre Stop loss sera modifié par étapes de + pips 10,0, + pips 15,0, + pips 20,0, et ainsi de suite. Les plates-formes sont très rarement équipées de cette option en standard (par exemple cTrader).

et inconvénients

L'inconvénient est la nécessité de gérer un outil supplémentaire, c'est-à-dire une machine ou une moissonneuse-batteuse. Nous devons nous rappeler qu'en utilisant un TS personnalisé, tous les changements de paramètres doivent y avoir lieu, et exactement sur l'ordinateur sur lequel il a été exécuté. Cela réduit notre mobilité (la solution est équipez-vous de VPS). De plus, le risque de bon fonctionnement de cet outil est déjà de notre côté et ne fait l'objet d'aucune réclamation que nous pourrions adresser au courtier.

Lorsque vous utilisez le Trailing Stop, nous devons nous souvenir d'une chose plus importante. La plateforme doit avoir le temps de réagir et de modifier notre Stop Loss. Il est souvent trop court de sauter une seconde pour que le mécanisme TS réagisse. En conséquence, notre SL restera à sa place, bien que le tableau devrait être différent.

* en utilisant la fonction Remote

Méthodes de sélection du paramètre Trailing Stop

Nous avons le dernier problème à discuter: quand cela vaut-il la peine d'utiliser un stop loss glissant et comment choisir la valeur appropriée pour cet ordre.

Les forces et les faiblesses de TS

Tout d'abord, nous devons être conscients des forces et des faiblesses du Trailing Stop. Le fait fort est que notre profit est couvert en continu jusqu'à ce que la rupture SL, TP soit atteinte ou que la transaction soit clôturée manuellement. Cela signifie qu'un changement de direction imprévu nous protège de ne plus rien, ou de mettre fin à la transaction avec une perte. En d'autres termes, notre efficacité augmente. Malheureusement, d'un autre côté, un retrait temporaire peut nous jeter hors du marché, même si nous avons finalement pris la bonne direction et qu'il n'y avait aucun risque d'atteindre le stop loss que nous avions initialement fixé.

Nous avons donc une situation où nous fermerons plus souvent la position avec un petit bénéfice, et moins souvent nous atteindrons la cible cible. En fin de compte, à long terme, cela devrait réduire le niveau de notre retrait de capital (prélèvement), mais il peut aussi réduire notre bénéfice total.

Trailing Stop et stratégie

Le stop suiveur ne fonctionnera pas bien avec tous les types de stratégie. Par conséquent, nous devons réfléchir soigneusement si nous en avons vraiment besoin. Il est peu probable que les systèmes basés sur des mouvements à portée limitée ou un jeu de consolidation aient besoin de TS. Rarement, il sera également utile pour le scalping. Prendre le risque de trading où le spread / commission a une grande part de la perte possible. Cela rend l'utilisation de TS non rentable et conduira au fait que sur 10 transactions, 8 d'entre elles se retrouveront avec un bilan de 0, alors que nous nous sommes battus pour 5-10 pips (et pourtant nous avons payé le spread).

La plus grande utilisation de SL mobile nous lors de l'utilisation des stratégies type de suivi de tendance, day-trading, bousculade jouer, le commerce de nouvelles ou d'autres méthodes, qui sont basées sur une plus longue ou un prix de changement plus dynamiques dans une direction donnée.

Les exceptions de ce groupe sont les stratégies suivant la tendance appliquée ciblée sur le long terme. Dans ce cas, à mon avis, il est préférable de décider indépendamment du déplacement des SL vers des endroits clés plutôt que d'être perçu comme un paramètre strictement entré.

Trailing Stop Loss - sélection des paramètres 

Il existe deux façons populaires de choisir les valeurs TS:

# 1 - Basé sur la relecture

Dans cette technique, nous mesurons la dernière correction significative du trafic auquel nous prévoyons de nous connecter. Définissez le paramètre TS dans sa taille + éventuellement en l'augmentant d'une petite marge d'erreur.

# 2 - Basé sur la volatilité moyenne (ATR)

La deuxième méthode est basée sur la volatilité moyenne, pour laquelle nous utilisons l'indicateur ATR ou un autre outil qui nous permet de vérifier la fourchette moyenne des variations de prix sur une période donnée. La période en question est la clé ici. Si nous utilisons le day-trading, et que nous maintenons notre position ouverte la plus grande partie de la journée, nous devrions prendre en compte la volatilité d'au moins les derniers jours. Si, en revanche, nous négocions à moyen terme, la période considérée doit couvrir au moins quelques semaines.