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Win Rate, ou comment augmenter la rentabilité de notre stratégie
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Win Rate, ou comment augmenter la rentabilité de notre stratégie

établi Natalia BojkoAvril 24 2020

Win Rate, ou comment augmenter la rentabilité de notre stratégie

Parfois, nous avons l'impression de tout savoir sur le trading, notre stratégie est rentable et nos émotions sont parfaitement maîtrisées. Bien sûr, nous souhaitons à tous que ce moment dure le plus longtemps possible. Parfois, cependant, il arrive que nous constations une série de pertes, qui dévorent lentement notre facture. Bien sûr, il peut y avoir de nombreuses raisons, du désir de "forger" rapidement et de prendre des positions absurdement importantes que notre capital ne peut pas supporter, à des problèmes de nature purement psychologique ou à enfreindre les règles du système de transaction.

Sans chercher trop loin pour l'instant les raisons de cet état de fait, nous analyserons les moyens d'améliorer notre rentabilité et analyserons à nouveau le trading.

Taux de victoire - que devons-nous compter?

Généralement, si nous utilisons déjà une stratégie depuis plus longtemps, que ce soit sur un compte démo ou sur un compte réel, cela vaut la peine de commencer par télécharger l'historique des commandes. Il s'agit de notre base de données sur laquelle nous travaillerons. Afin de ne pas tout compter à pied (à moins que cette méthode ne nous procure un plaisir exceptionnel), il convient de jeter les informations téléchargées dans l'éditeur de numéros sélectionné. En excel ou avec utilisation Feuille Google  certainement l'analyse sera plus facile  et surtout plus rapide. Il est important que nous calculions d'abord l'efficacité de notre stratégie. Donc, le nombre de postes qui se sont soldés par un profit et une perte. Nous pouvons facilement déterminer la valeur en% des gains et des perdants. On sait que plus le nombre de transactions est important (plus la durée d'application d'une stratégie donnée est élevée, plus nos résultats seront fiables).

Certaines plateformes, notamment MetaTrader 4/5 est capable de générer des statistiques de compte basées sur l'historique du compte. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans un article séparé ICI.

taux de gain de l'historique des transactions metatrader 4

Extrait de l'exemple de rapport détaillé, MetaTrader 4.

Il est extrêmement important que nous traitions notre stratégie sans condition, c'est-à-dire en suivant ses directives dans chaque ordre. Les résultats seront alors fiables. Néanmoins, chaque opérateur doit fixer un seuil d'erreur, dont il tiendra compte en cas de modernisation du système commercial. Bien sûr, je ne veux pas dire sous-évaluer ou surestimer mes propres calculs, mais seulement accepter une limite de sécurité légèrement plus élevée. Avec de telles données condensées, nous recherchons également une série des pertes les plus longues. Ce sera un bon point de référence, qui nous déterminera largement la bonne taille de la position. Grâce à cette découverte, nous pourrons quantifier la résistance de notre capital en cas de série d'échecs lors de la conclusion de commandes de même taille.

Mais pourquoi avons-nous besoin de ces résultats?

En général, tout ce que nous espérions peut nous en dire beaucoup sur notre style de trading. Il serait utile de déterminer à ce stade le niveau de rentabilité de notre stratégie, c'est-à-dire Taux de réussite. Peut-être que des bénéfices faibles ou instables résultent du mauvais niveau stop loss et prendre des bénéfices. Il faut voir l'erreur qui mine les chances de profit et l'efficacité de la stratégie. Il vaut la peine d'analyser les résultats. Si notre efficacité est élevée et le profit est faible, nous passons peut-être des ordres pour fermer la position trop près du prix auquel nous concluons la transaction. Cependant, si notre rapport bénéfice / risque est de 4: 1 (élevé), et en même temps notre efficacité est faible (et en plus nous opérons à des intervalles plus élevés), nous pouvons placer TP trop loin au détriment de l'efficacité et de la rentabilité de notre position. Bien sûr, renoncer à un niveau réduit de profit au risque est récompensé par la rentabilité (et vice versa).


OUTILS POUR AIDER À LA GESTION DES RISQUES


En règle générale, il est plus facile pour le prix d'atteindre notre stop loss qu'un ordre trop éloigné et qui rapporte un certain profit. Peut-être qu'après avoir abaissé ce ratio (profit: risque) de 4: 1 à 3: 1, le prix pourra atteindre plus librement les niveaux supposés. Tout le monde est sûrement capable de se rappeler à plusieurs reprises une situation dans laquelle le prix n'était qu'un cheveu de TP, puis il s'est effondré de manière drastique ou a augmenté de manière impulsive. Une procédure aussi mineure pourrait non seulement améliorer l'efficacité des inscriptions (% de gains), mais également augmenter la rentabilité de la transaction utilisée.

Comment augmenter le taux de victoire - Moins c'est mieux?

Il est indéniable que la stratégie utilisée, la durée du poste, notre psyché et notre discipline dans le commerce font partie des nombreux facteurs qui affectent nos résultats. Ce n'est également un secret pour personne que le prix atteindra plus rapidement les niveaux SL que ceux TP avancés. Par conséquent, la rentabilité de la position et les plus grandes chances de gagner sont lorsque ces niveaux sont réellement plus proches.


Transactions rentables dans la majorité - est-ce vraiment si important? - LIRE


En fait, c'est là que nous entrons dans une exploration en profondeur de notre stratégie, qui consiste à rapprocher (ou plus loin) les niveaux TP / SL et à explorer leur rentabilité. De plus, si nous n'avons jamais testé notre système de trading pour le taux de gain et sa dépendance aux méthodes stop loss et take profit utilisées, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire. Dans ce texte, nous sommes principalement enclins à gérer consciemment le poste, sachant quel scénario  sa conduite est la meilleure pour notre stratégie et notre psyché.  Il convient également de compter ici si les bénéfices plus petits, mais plus fréquents, rapportent plus.

gestion du capital

Étrangement, ce sujet est extrêmement sympathique et agréable pour nous lorsque notre stratégie échoue, ou quand quelque chose ne va pas soudainement. D'abord, elle a gagné avec succès et maintenant quelque chose (?) Est tombé en panne. Habituellement, cette réflexion fait suite à une série de pertes que nous contrôlons plus ou moins. Comprendre votre propre psychologie, le meilleur moment pour la position que nous avons prise et une approche cool de la rentabilité ne sont que quelques éléments qui augmentent nos bénéfices potentiels. Leur compréhension et leur adaptation à leurs propres règles et conditions commerciales peuvent s'avérer être un très bon remède et la pièce manquante proverbiale du "puzzle".

Par conséquent, si notre stratégie commence à nous échouer, cela ne vaut pas la peine d'en chercher une autre et de sauter de fleur en fleur et d'analyser uniquement le taux de gain et l'historique des transactions qui la composent. Il suffit de faire un petit effort pour découvrir les erreurs qui ont commencé à l'empêcher d'être efficace et de gagner de l'argent.

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté des sciences économiques et financières de l'Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des devises et des actions depuis 2016. Elle repose sur l'hypothèse que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Défenseur du swing trading. Lors de la sélection des entreprises pour le portefeuille, il suit l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il porte le titre d'analyste financier. Actuellement, je travaille en tant qu'analyste de devises chez Trefix et responsable du département d'analyse Finmex. Il travaille également avec Investing en tant que rédacteur financier et analyste. Co-créateur du projet Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXe et XNUMXe édition).
1Komentarze
  • Adrien Mikulicz
    24 kwietnia 2020 à 10: 50

    haute efficacité va toujours de pair avec de nombreuses positions fermées sur BE, grille ou très défavorable R: R. Je préfère certainement être moins efficace mais inclure de petites SL et même quelques-unes d'affilée, seulement pour avoir un R: R plus grand, mentalement pire pour moi de tomber dans une position où je peux gagner 100 pips et perdre 100 pips ou plus que je risque 20, et je peux gagner 100. Je gère moins souvent mais globalement ça marche mieux pour moi.

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