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Indicateur RSI - un outil puissant et sous-estimé [JIM PONIAT]
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Indicateur RSI - un outil puissant et sous-estimé [JIM PONIAT]

établi Jim PoniatAvril 23 2020

Indicateur RSI (de Indice de force relative) est probablement l'un des indicateurs les plus dynamiques et les plus puissants dont dispose le commerçant. Il est disponible sur toutes les plates-formes de transaction populaires et, ces dernières années, gagne clairement en popularité.

RSI est souvent mal interprété

Malheureusement, le titre RSI est également l'indicateur le plus mal compris, mal utilisé et sous-évalué. MIl peut être utilisé en tant que technicien totalement indépendant ou comme aide supplémentaire au système d'investissement.

À quoi ça sert?

En tant que technique de trading totalement indépendante, le RSI peut être utilisé pour identifier:

  • la direction de l'élan,
  • soutien et résistance,
  • divergence,
  • changements dans l'élan (mais pas dans la tendance),
  • balançoires inversées,
  • fixer des prix cibles Ciblage des prix).

La question la plus importante: les paramètres et les niveaux doivent être modifiés.

Méthode d'Andrew Cardwell

Voici une méthode conçue par Andrew Cardwell, auteur du livre "Indice de force relative : stratégies de prévision et de négociation" et spécialiste RSI de renommée mondiale. Le cours Cardwell m'a coûté 10,000.00 XNUMX USD. Cela valait-il le prix? Bien sûr que oui.

J'ai utilisé la méthode Cardwell pendant de nombreuses années avec d'excellents effets. Cardwell a remarqué des niveaux complètement différents auxquels le RSI (14) s'arrête ou change directions. Les niveaux 80-40 signifient la force de l'élan ascendant, et 60-20 signifient l'élan descendant.

rsi jim ci-dessous

Si nous regardons de plus près, on peut voir exactement comment RSI (14) indique ces forces d'impulsion dans le tableau ci-dessous.

méthode rsi andrew cardwell

Bien sûr, les divergences sont un bonus ici, ce qui fonctionne très bien. N'oubliez pas, cependant, que toutes les divergences ne conviennent pas au trading. Vous pouvez écrire indéfiniment sur les divergences et nous reviendrons sur ce problème dans l'un des paragraphes suivants.

Construction de l'indicateur RSI

Wells plus large (Recherche sur les tendances, Hendersonville NC) est l'auteur RSI. L'indicateur a été créé dans les années XNUMX. Il a été conçu comme un indicateur et un oscillateur  l'élan. Fonctionne aux niveaux 0 et 100. Il est extrêmement facile pour les novices de commencer à trader avec les paramètres recommandés et sans aucune éducation ni approfondissement de la construction d'un indicateur donné - le désir de gagner des bénéfices est plus fort que d'acquérir des connaissances supplémentaires.

Le RSI est également l'un des indicateurs les plus mal compris et mal utilisés. Wilder a créé RSI comme un outil pour indiquer la force de l'impulsion et la faiblesse des marchés financiers. Le RSI supérieur au niveau 70 a été considéré comme une zone de surachat et inférieur à 30 comme une vente.

La fonction RSI intégrée est la résistance qui se produit aux niveaux 33 et 66 (Wilder les a arrondis à 30 et 70). Mais cela justifie-t-il la conclusion que ces niveaux indiquent que la tendance du marché est terminée?

Cardwell a remarqué que RSI (14) dépasse très souvent le niveau 70 et en dessous de 30. D'où de nouveaux niveaux (80, 60, 40 et 20) qui reflètent la situation réelle du marché.

Tableau des coefficients de résistance survenant sur le RSI

Valeur RSI

Coefficient de résistance

90

HAUT / BAS = 10/1

80

HAUT / BAS = 4/1

75

HAUT / BAS = 3/1

66.6

HAUT / BAS = 2/1

50

HAUT / BAS = 1/1 ÉQUILIBRE NEUTRE

33.3

HAUT / BAS = 1/2

25

HAUT / BAS = 1/3

20

HAUT / BAS = 1/4

10

HAUT / BAS = 1/10

Ce tableau montre clairement que la valeur RSI rencontre une résistance croissante à l'approche des valeurs extrêmes de 0 et 100. Une augmentation de 10 points du RSI de 75 à 85 doit correspondre au mouvement ascendant, qui est beaucoup plus important que le mouvement ascendant correspondant au décalage de 10 points du RSI de 50 à 60.

L'effet du coefficient de résistance dans le RSI devient clairement visible au-dessus du niveau 66.6 et en dessous du niveau 33.3, où le RSI doit se déplacer dans une pente de plus en plus raide. Vous pouvez donc parfaitement voir que plus le RSI (14) augmente, plus le niveau recommandé est élevé Widera.

indicateur rsi

Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir comment l'élan se comporte, et donc le prix. Pendant longtemps, le prix reste dans une tendance latérale, puis il y a une baisse du prix à 20 et une forte augmentation à 80. Comme vous pouvez le voir, les niveaux recommandés par Wider ne s'appliquent pas ici.

importante: À des niveaux extrêmes, nous accordons une attention particulière aux formations de bougies. Ici, ces formations fonctionnent parfaitement.

divergences

divergence c'est une divergence de prix et d'impulsion qui permet d'identifier des conditions extrêmes dans une situation de marché. La plupart des commerçants sont la proie du concept de divergence et le voient comme la fin ou l'inversion de la tendance dominante du marché - nIl n'y a plus rien de mal.

divergence de rsi

J'ai déterminé plusieurs divergences sur le graphique ci-dessus. Ne serait-il pas formidable que toute divergence entraîne un renversement de la tendance des prix? Ce n'est malheureusement pas le cas. Comme vous pouvez le voir, toutes les divergences n'inversent pas la tendance des prix. Le graphique linéaire est déterminé au cours de clôture. donc quand on compare RSI (14) avec le graphique, on compare exactement les mêmes paramètres et bien sûr il est beaucoup plus facile d'observer les divergences.

L'impulsion et les corrections de prix, lorsqu'elles deviennent réalité, sont généralement fortes et violentes. Après ces courtes pauses, le marché est prêt à reprendre la tendance normale à la hausse (à la baisse). Avec chaque niveau subséquent émergeant haut (bas) et divergences, les investisseurs agités sont prêts à inverser la tendance.

Cependant, de nombreuses divergences peuvent se développer sur de fortes tendances du marché qui ne conduisent qu'à une correction de la situation du marché. Si un trader essayait de prendre des positions uniquement sur la base de divergences, il aurait besoin d'une poche profonde et finirait par épuiser son capital.

Les signaux d'inversion d'impulsion sont parfois forts et rapides. Par conséquent, dessiner des lignes de tendance au sommet et aux trous donne des signaux beaucoup plus anciens de renversement de tendance. Cardwell utilise également des moyennes mobiles pour le RSI (14), ce qui donne des informations supplémentaires sur l'inversion de l'élan.

Spectre JP © 2020

La détermination des niveaux précédemment "inventés" sur le RSI est faux. Nous ne devons pas dire à RSI où s'arrêter ou changer de direction, mais RSI doit nous montrer comment et où nous devons prêter attention aux signaux. Ma technique JP Spectrum utilise toutes les capacités Spectrum offertes par RSI, qui indique les signaux avant que le prix ne change.

spectre jp jim poniat

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À propos de l'auteur
Jim Poniat
Analyste des marchés financiers et négociateur canadien possédant plusieurs années d’expérience 14. Auteur de deux livres spécialisés dans le trading sur le Forex. De 2006 à 2008, il s'est formé et a acquis des connaissances auprès de traders tels que Bill Williams, Steve Nison, Martin Pring, Michael Duane Archer et bien d'autres. De 2008 à 2015, il a dirigé un fonds d’investissement de plusieurs millions de dollars. Pendant ce temps, il a coopéré avec l'une des banques canadiennes.