Diversification et volatilité des paires de devises

Le marché financier a un caractère vague. Les prix prennent l'objectif et s'efforcent de le réaliser, laissant derrière eux des impulsions et des corrections de plus en plus grandes. Les données macroéconomiques, qui affluent sur le marché tout au long de la semaine, donnent de fortes impulsions aux devises suivantes. Nous sommes habitués au fait que toutes les données importantes pour la livre sterling sont publiées sur 10: 30, publié par les États-Unis à propos de 14: 30, les données pour l'Australie sont servies la nuit et, pour le Japon, nous attendons généralement jusqu'au dernier moment car elles sont "provisoires".

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Données macroéconomiques

Considérez une semaine de trading et le fait que nous analysons les données quotidiennes - c'est une analyse assez fiable sans bruit. Rarement trouvent-ils des données macroéconomiques "Justification" dans l'analyse technique réalisée sur le graphique intraday, car "Rip" ce sera une anomalie pour le cours typique du prix à un intervalle aussi bas.

Ci-dessus, nous pouvons voir des données macroéconomiques ayant le plus fort impact sur les marchés. Les données pour des devises particulières sont données à des jours et à des moments différents. Par conséquent, en ouvrant une position longue, par exemple sur des paires AUDUSD et EURUSD, nous doublons en théorie simplement la position courte sur le dollar américain. C'est peut-être «sur papier», mais en pratique, l'Australie et la zone euro sont deux économies différentes. Dans notre exemple établi, nous voyons qu'après les données du soir sur l'USD, mercredi, juste après minuit le lendemain, des données très importantes du marché australien sont publiées. Il peut s'avérer que, si nous avons les deux paires dans le portefeuille, nous aurons un résultat complètement différent jeudi soir pour chacune des transactions susmentionnées.

corrélation

Comme dans l'exemple ci-dessous, bien que les deux paires de devises aient connu une forte tendance à la baisse au cours de la dernière année, il a été possible, grâce à l'analyse technique, de prendre des décisions opposées et de réaliser des bénéfices sur les deux marchés en achetant et en vendant simultanément Dollar américain par rapport à l'euro et au dollar australien.

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Diversification du Forex

Ci-dessous, nous voyons un tableau de corrélation des marchés. Par exemple, nous omettons l'analyse technique et ouvrons trois positions virtuelles, trois longues et trois courtes. Nous aurons donc des paires de devises dans le portefeuille de 6. Pour chacun d'eux, nous définissons le même stop lossa et prenons le niveau de profit au niveau des pépins 100. Nous omettons spread et swap aux fins de cet exemple. Nous avons donc 50% de chance de succès dans chaque transaction. Pour aller plus loin, nous avons exactement 2% de chances que toutes nos positions réalisent des profits ou des pertes en supposant un caractère aléatoire du marché et des données.

Si nous l'abordons de telle manière que l'implication dans ces 6 paires consomme tout notre capital - nous avons 2% de chances de faillite. Lorsque nous utilisons l'analyse technique pour sélectionner des instruments, nos chances dans chaque transaction augmenteront légèrement, mais quand même. La principale conclusion de l'expérience de réflexion ci-dessus est qu'en diversifiant votre capital en de nombreux éléments différents, vous êtes moins exposé au risque de perte financière. Nous gagnons également du temps, ce qui est une composante importante et souvent négligée du jeu du marché. Lorsque nous n'avons qu'une seule position, il se peut qu'au bout de quelques jours, nous perdions du capital et du temps qui ne peuvent pas être «reconstitués». Très souvent, c'est le début de la frustration qui conduit à des décisions dictées par les émotions, et ce sont les pires conseillers d'un investisseur.

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Il faut ajouter ici que la corrélation est également variable dans le temps et sujette aux tendances. Celles-ci, à leur tour, peuvent être analysées de la même manière que les graphiques des couples individuels. Nous arrivons à ce point à la soi-disant méta-analyse de données, que je me permettrai d’omettre à ce stade.

J'ai présenté ci-dessus l'un des nombreux exemples observables sur les marchés. Cela prouve la thèse selon laquelle la corrélation change avec le temps et peut être utilisée avec de bons résultats à son avantage.

Je vous encourage à étudier les problèmes soulevés ici. Je vous encourage à penser "malgré tout". Comme la plupart d’entre nous ont tort, nous devons revoir notre vision des marchés. Cherchez une perspective différente et soumettez votre analyse au jugement sévère. Cela vaut la peine d'apprendre à se tromper. "Que ferais-je si je voulais effrayer quelqu'un comme moi"? Il est intéressant de faire une expérience avec un jeu basé sur une taille de position fixe mais sans stop loss, avec diversification et faible effet de levier. Sur les marchés, vous pouvez gérer activement les positions ou les traiter zéro. Il convient de créer une image du marché qui facilite la prise de décision et qui soit peu connue et remarquée par le reste des acteurs.

J'espère que l'attention portée à l'aspect de la diversification, même au sein des marchés des changes seulement, vous permettra d'examiner les marchés dans une perspective plus large. N'oubliez pas que les données fiables de certaines économies sont des marchés "en mouvement" et que ces données sont différentes pour chaque devise. Cela vaut la peine de s'en rendre compte et de l'utiliser dans vos stratégies d'investissement.