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Arbitrage de latence - un outil pour négocier sur les cotations "retardées"
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Arbitrage de latence - un outil pour négocier sur les cotations "retardées"

établi Paweł MosionekFévrier 20 2019

Depuis un certain temps, une publicité circule sur Internet pour nous aider à prendre un avantage sur Marché Forex. Il est doux de nous soutenir dans la soi-disant stratégie. latence Arbitrage, c'est-à-dire échange des retards dans les devis courtiers. En capturant les imperfections du courtier « lent », sur la base des cotations du courtier « rapide », le programme est de nous fournir une quasi-garantie de trading efficace.

Est-il possible? Est-ce vraiment ainsi que l'on peut gagner de l'argent sur le « marché » ? Dans cet article, je vais essayer de l'expliquer en détail et vous avertir avant d'acheter ces inventions. Mais au début de l'introduction au sujet.


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Ce que voit le courtier

En supposant la possibilité d'un conflit d'intérêts sur la ligne courtier - clienton peut supposer que, dans cette situation, la connaissance de la maison de courtage lui confère un avantage qu’il peut (mais n’a pas à) utiliser à notre désavantage. Cela peut, par exemple, interférer dans les prix des instruments, les délais ou la manière dont les ordres sont exécutés.

Sans être de l’autre côté, il est difficile de juger de ce que notre courtier voit ou non. Mais nous pouvons réduire cette zone en faisant une petite ségrégation pour ce qu'elle voit "absolument"peu importe "peut être". Étant donné qu’il est l’intermédiaire de nos transactions, il voit certainement le solde de notre compte, les positions que nous entrons et les actions que nous réalisons sur notre compte. Cela inclut toute modification visible dans les logos de la plate-forme, c'est-à-dire réglage des commandes en attente, modification des paramètres, etc.

Cependant, il est difficile de dire s'il voit ce que nous avons dans les graphiques, quelles analyses nous faisons, quels graphiques nous voyons, où nous cliquons le plus souvent, quels indicateurs ou outils supplémentaires nous ajoutons à la plateforme. Ceci est bien sûr probable, notamment pour les applications créées par les courtiers eux-mêmes. À mon avis, les chances de parvenir à cet état de choses sont bien moindres (presque négligeables) dans le cas de produits populaires sous licence de masse, tels que MT4 / 5.


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Ce que le courtier ne peut pas voir

Certainement ce que nous avons à l'esprit. Ne nous méprenons pas non plus, il connaît l’avenir, sachant dans quelle direction le marché évoluera. Même si l'un de ses analystes en était si sûr, il ne serait probablement pas un analyste, et un courtier ne serait pas un courtier mais un hedge fund :-).

Il n'y a plutôt pas de possibilité technique, sauf pour un scénario avec un éventuel piratage sur un ordinateur /VPS trader afin que notre courtier puisse voir quel logiciel externe nous utilisons. Il ne voit pas non plus les paramètres de la stratégie que nous avons fixés dans nos EE ou indicateurs et leurs éventuelles modifications. Et cela ouvre des possibilités.

Fundamente latence Arbitrage

lentementPour ceux qui n'en ont jamais entendu parler auparavant, décrivez brièvement la stratégie du titre. Retarder l’arbitrage (ang. arbitrage de latence) repose sur l'utilisation d'imperfections de courtiers dont les cours ne suivent pas le marché (et sont visibles pour les autres courtiers). Ces phénomènes sont très rares et résultent généralement de facteurs techniques (charge du serveur, retard dans le transfert des données du fournisseur de devis, etc.).

Par exemple, en raison de la publication de données macro, le taux de la paire de devises augmente de pips 50.0 en secondes 2. Chez le courtier "Libérer" ce mouvement est étiré sur la seconde 3-4. Cela vous donne une chance potentielle (délai de quelques secondes 1-2) de connaître la situation, de comparer des devis et d'ouvrir la bonne position à un prix. "En retard". Bien sûr, dans la pratique, il est réel de ne faire que l'aide d'une machine qui compare de telles dépendances en temps réel, et les millisecondes s'avèrent cruciales. Cependant, c'est probable. Et ici, il y a une opportunité d'augmenter l'avantage du côté du trader. La vision de connaître le futur sonne bien, non? 🙂

Avancé signifie mieux (Arbitrage de latence)

prix d'arbitrage de latenceLe logiciel j'ai vu une annonce pour "seulement" 785 $, et c'est en promotion. Du point de vue du commerçant de détail moyen, c'est relativement beaucoup, mais les plus audacieux pourraient le choisir. Après tout, c'est une recette pour un succès garanti, du moins en théorie. Le site regorge d'exemples, de descriptions d'activités, de vidéos, de relevés avec des milliers de profits et de courbes de capital montant dans le ciel...

Le logiciel lui-même doit être beaucoup plus avancé que le "premier, meilleur" EA du réseau, qui ne fait que comparer les prix et ouvrir les commandes. En soi, il est censé être facile à utiliser, grâce à quoi il peut être utilisé aussi bien par les débutants que par les avancés. En plus des ajouts sous forme de gestion automatique de l'argent ou de trailing stop, il existe également des options qui « masquent » les intentions du trader. Ce sont entre autres "invisible" stop losssi prendre des bénéfices, couvrir des opérations, prolonger artificiellement / apparemment la durée de la position et quelques autres. Tout est clairement décrit sur le site Web du développeur du logiciel.

logiciel d'arbitrage de latence

Capture d'écran d'un extrait du logiciel Latency Arbitrage.

Ne soyez pas plus bête que ... un courtier?

Pourquoi n'est-ce pas le doux droit d'agir? Il y a plusieurs raisons.

  1. Avail. Le logiciel lui-même, qui est équipé de la stratégie de comparaison de devis de courtier susmentionnée, est facilement disponible et fait l'objet d'une large publicité. Cela signifie qu'il a déjà atteint un groupe spécifique de destinataires qui "ont envahi" les courtiers du monde entier à la recherche de relations appropriées.
  2. Temps. Le film présentant l'action a plus de 2 ans. C'est long Pensez-vous que l'auteur du logiciel qui les vend ne l'a pas utilisé auparavant? Si cela a fonctionné, pourquoi vend-il? Afin de maximiser les profits? Peut-être Mais peut-être aussi parce que les meilleurs temps sont passés?
  3. Achat. Si le montant de 800 $ pour un détaillant est relativement élevé, il ne l'est plus pour le courtier. Le courtier lui-même pour pouvoir se protéger contre "Les commerçants d'arbitrage de latence"il pouvait acheter ce programme lui-même et déterminer scrupuleusement quoi faire pour que ses clients ne puissent pas l'utiliser.
  4. Développement. Le progrès technologique ne ralentit pas. L'accès à l'information, y compris les prix, est constamment amélioré. Cela signifie que les chances d'occurrence de retards diminuent chaque jour.
  5. Les réalités. Dans la plupart des cas, nous nous occupons de l'exécution des ordres par le marché. Cela signifie que peu importe si nous utilisons les services Courtier MM, STP ou ECN, nos commandes sont effectuées au premier prix possible. Avec les changements dynamiques des taux de change, les chances de dérapage des prix augmentent considérablement. Si vous savez que le prix est sur le point de sauter 20.0 pips mais que vous atteindrez 25.0 glissement de pipcomment allez-vous en sortir? 😉
  6. Courtier. Peu importe si vous en savez plus, vous êtes toujours dans une cour étrange. La cour du courtier, qui est équipée d'un staff de personnes et ... de règlements que vous devez accepter lors de l'ouverture d'un compte. Et c'est finalement qu'il peut se protéger contre toute tentative de le déjouer.

 

PS le nom du logiciel et www, n'ont pas été donnés intentionnellement, pour ne tenter personne ... :-)

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.