Les backtests ne suffisent certainement pas - vérifiez votre machine

Lorsque vous décidez d'échanger avec stratégies automatiques, nous devons être conscients que la conception et le codage des termes de la stratégie ne sont que le début de la route. La prochaine étape est la soi-disant backtesting, c'est-à-dire vérifier l'exactitude du fonctionnement sur les données historiques. Mais si vous pensiez que cela vous donnerait finalement une image réelle des possibilités de stratégie, alors vous vous trompez ...

Comment fonctionne le backtesting

Le backtesting lui-même est une simulation du fonctionnement d'EA sur des données historiques. Il nous montre comment notre automate se comporterait avec des paramètres donnés dans la période de temps sélectionnée. Les détails seront déterminés par l'environnement sur lequel nous sommes basés, c'est-à-dire un testeur de stratégie intégré à la plate-forme ou un logiciel externe séparé. Sans aucun doute, le testeur disponible sur la plateforme est le plus populaire MetaTrader 4.

L'un des facteurs clés du backtestingu est la qualité des données utilisées pour effectuer la simulation. À propos de comment étendre l'histoire des citations et où le télécharger nous avons écrit dans l'article lié. Mais il faut se rappeler que même un test historique très (relativement) crédible, qui s'est soldé par un profit substantiel, n'est pour nous qu'un message sur la manière dont la stratégie se comporterait dans le passé dans des conditions connues à l'avance. Cela ne nous dit pas comment la machine fonctionnera à l'avenir dans des conditions inconnues. La question est donc - et ensuite?

Tests de stratégie

Il vaut la peine d'introduire certains critères et exigences pour augmenter la fiabilité des résultats des tests, ce qui pourrait se refléter à l'avenir. Choisir le délai le plus long possible à partir duquel nous avons des devis et introduire nos "meilleurs" paramètres n'est pas nécessairement la meilleure solution, mais certainement un bon point de départ.

Assurez-vous de lire: Comment tester correctement les automates

Des tests utilisant différents paramètres de la stratégie que nous pouvons réellement modifier à l'avenir en utilisant EA est quelque chose d'obligatoire. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la fonction d'optimisation, c'est-à-dire l'exécution du test pour diverses combinaisons de paramètres.

cependant Je préviens contre la sur-optimisation, c'est-à-dire ajustement parfait des paramètres de stratégie aux données historiques. Cela nous donnera un tracé de courbe d'équité très optimiste à partir du backtest. Cependant, cela ne se reproduira certainement pas dans le commerce réel.

Un exemple de backtesting des résultats

Backtesting et délais de mixage

Comme je l'ai mentionné plus tôt, marquer la plus grande gamme et effectuer le test est une bonne introduction. Mais cela vaut la peine de faire quelques tests plus courts sur les intervalles qui se chevaucheront, par ex.

• Test 1 - janvier - mars
• Test 2 - février - avril
• Test 3 - 14 février - 30 juin
• Test 4 - juin - juillet
• Test 4 - janvier - juin

De cette façon, nous apprenons comment notre stratégie se comporterait si, par exemple, nous faisions une pause commerce sur le Forex ou si nous l'avons commencé à un autre moment qu'en janvier. Grâce à cela, si notre stratégie, par exemple, enregistrait un profit important en début d'année à la suite du "dernier souffle" de la tendance de janvier, nous savons ce qui se passerait si nous commencions à trader après celle-ci.

Nous pouvons également expérimenter en exécutant des tests avec différentes valeurs de propagation. Nous pouvons également vérifier son comportement en ne jouant que des positions longues ou courtes.

Plus nous effectuons de contrôles en utilisant des conditions différentes, potentiellement réelles, plus grandes sont les chances que le résultat soit proche de la vérité.

Analyser le jeu

Après avoir exécuté le backtester, analysez attentivement les données reçues. Vérifiez sur le graphique si les positions ont effectivement été ouvertes conformément aux hypothèses de l'EA. Voir où les transactions ont été conclues (ce qui s'est passé ensuite avec le marché). Essayez de déterminer quel impact sur le résultat pourraient être d'éventuels dérapages de prix et des extensions de spread lorsqu'ils sont réalisés.

Le test est réalisé dans des conditions neutres, où nous ne traitons pas de spreads variables, de liquidité limitée, et nous ne prenons pas en compte le moment d'exécution de l'ordre. Avec certaines stratégies, cela n'a pas beaucoup d'importance (généralement le trading à long terme). Cependant, dans le day-trading, le news trading ou le scalping, ces détails s'avèrent souvent décisifs.

La vérité vous le dira ...

Tous les conseils ci-dessus ne peuvent peser que sur la balance en votre faveur. Ils peuvent également vous montrer initialement ce à quoi vous pouvez vous attendre en utilisant leur algorithme. Il s'agit également de minimiser le risque avant d'entrer sur le marché réel avec la machine et de faire une perte rapide et sévère.

Et ici, le dernier et le plus fiable vérificateur est toujours les tests avancés, c'est-à-dire la vérification d'EA en termes réels Un petit dépôt et un volume minimal (micro et même nano-lots) est quelque chose qui vous donnera un dernier aperçu du potentiel de la fente. Malheureusement, cette solution présente un sérieux inconvénient - elle demande beaucoup de patience ...