Comment tester correctement les automates (conseillers experts)?

Les tests EA (Expert Advisors) sur le marché des changes sont une question complexe. Comment le faire correctement? Le commerce avec des stratégies automatisées est un gros morceau de pain, mais parfois il est utile de relever ce défi. L'idée même d'un automate ou de trouver un robot prêt à l'emploi n'est que le début du travail à faire. Quand on pense que tout est prêt à ce stade, il est temps de tester la machine en laboratoire. À cette fin, soi-disant backtests sur les données historiques. Comment le faire et comment l'aborder? Il nous servira pour cela Testeur de stratégie na Plateformes MetaTrader 4 et 5.

Données historiques

Pour effectuer un test sur les données historiques, vous devez disposer d'une base de données de ces données. Habituellement, sur la plateforme, nous avons accès à une certaine quantité d'histoire. Sa portée peut varier en fonction de l'instrument et de l'intervalle de temps (généralement, plus l'intervalle est petit, plus la plage est courte). Le problème est que ce n'est généralement pas trop. Nous avons donc deux options:

1. Télécharger les données du centre d'histoire MetaQuotes (onglet Outils dans MT4),
2. Recherchez d'autres sources de données dans le réseau.

La première sortie semble être la plus simple. Quelques clics et c'est fait. Malheureusement, il faut être très prudent et cette solution présente deux inconvénients importants - les données sont parfois de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'elles affichent divers prix étranges qui ne se sont pas nécessairement produits sur le marché et présentent parfois des lacunes dans l'histoire. Il arrive qu'ils manquent quelques jours, voire des semaines. Si nous décidons de cette solution, il vaut la peine de tracer le graphique à différents intervalles et de voir s'il y a de tels défauts.

La deuxième option est finalement meilleure, surtout si vous prévoyez de tester de nombreux robots plus longtemps, mais elle nécessite plus de travail. Pour ce faire, recherchez les données disponibles sur Internet. À un moment donné, de nombreuses personnes ont utilisé des données de balises Dukascopy qui nécessitaient une conversion au format correct. Cependant, à ce moment (août 2013), il y avait un problème avec leur reprise facile, donc cela a cessé d'être si simple. Il existe d'autres sites Web qui offrent de telles données, par exemple HistData.com. Les données historiques pour les backtests doivent être placées dans le répertoire approprié. Par défaut, il s'agit de: Terminal testeur \ \ histoire.

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Comment effectuer un backtest

Habituellement, chacun stratégie est préparé pour un marché et un intervalle spécifiques (ou leurs types, par exemple les principales paires de devises, les intervalles bas, etc.). Cela est dû aux différentes caractéristiques des instruments financiers et à la perspective temporelle des opérations de détention (scalping, day-trading, long terme). Il existe peu de stratégies universelles pouvant être utilisées sur de nombreux marchés différents et, en règle générale, la conception originale spécifie ces lignes directrices. Grâce à cela, nous savons que vous n'avez pas à repasser tour à tour toutes les paires de devises à chaque intervalle.

Configuration du compte et de la stratégie

D'abord, nous sélectionnons les paramètres à notre discrétion et hypothèse (l'optimisation sera dédiée à un article séparé). Dans le même temps, le montant du capital et de la monnaie du compte sur lequel le test doit être effectué doit être déterminé et si la stratégie doit inclure des transactions longues et courtes ou seulement un type (pour les machines plus inhabituelles cette option sera utile).

Configuration de l'environnement

L'étape suivante consiste à sélectionner l'instrument sur lequel la machine sera testée avec l'intervalle de temps et la plage de dates. Il est important de choisir la gamme à laquelle nous avons des données. Plus la période est longue, plus le test sera long. En raison du fait que chaque marché change ses caractéristiques, il est préférable de tester la machine d'une manière différente, c'est-à-dire de choisir une longue période de temps et plus courte à son tour.

Habituellement dans l'onglet Modèle la méthode la plus précise est choisie, mais pour un test rapide et démonstratif, vous pouvez opter pour un test plus général.

Après avoir configuré les paramètres ci-dessus, vous pouvez procéder au début du test (bouton Accueil). Lorsque la barre verte atteint le côté droit, cela signifie que le test est terminé. Il vaut toujours la peine de re-tester avec l'utilisation Mode visuel, grâce à laquelle nous verrons la modélisation en direct du cours et les moments de faire des transactions. Cela nous donnera une confirmation supplémentaire si les hypothèses de notre stratégie ont été correctement mises en œuvre. La vitesse de l'action entière peut être ajustée en utilisant le curseur.

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Analyse des résultats

Après avoir terminé le backtest, en observant le comportement de la machine et en trouvant que tout est en ordre, vous pouvez continuer à analyser les résultats qui ont été générés dans rapport.

1. Vérifiez d'abord si le côté technique du test s'est correctement déroulé et s'il n'y a pas eu d'erreur. Les erreurs individuelles dans le graphique sont acceptables et ne devraient pas avoir d'impact majeur sur le résultat.
2. Qualité de la modélisation - une valeur faible indique l'utilisation de données de qualité douteuse. Une valeur à partir de 90% est considérée comme appropriée et fiable.
3. À la fin, vous pouvez descendre à ce qui est le plus intéressant pour nous, les résultats du système. Le bénéfice total, la perte, le dérapage du capital et d'autres paramètres sont déjà analysés et évalués à leur manière. Cependant, il convient de porter une attention particulière au nombre de transactions conclues. Il est difficile de dire qu'un test de système générant uniquement des transactions 5 par an montre les opportunités et menaces potentielles résultant de son fonctionnement. Plus il y a de transactions, plus le résultat est fiable.

Vous pouvez toujours évaluer la courbe de capital, ce qui nous montrera comment le solde du compte (transactions fermées) a changé au cours de la période testée. Des chutes soudaines et des pannes inquiétantes devraient augmenter notre vigilance et nous devrions vérifier ces transactions de plus près.

Nous serons informés du dysfonctionnement possible de la machine dans l'onglet Dziennikoù toutes les actions entreprises par EA sont affichées. Toutes les irrégularités sont signalées par l'équivalent d'un panneau routier "aucune entrée».