Projection de gamme - stratégie de swing trading

La stratégie de trading Range Projection est une stratégie de swing trading. Il a été créé par un commerçant-formateur allemand René Wolfram. La projection de gamme est une stratégie d'inversion de tendance. Une stratégie d'inversion de tendance tente d'identifier les moments où une tendance est sur le point de changer de direction. Nous ouvrons la position lorsque la tendance change.

Sur quoi repose la projection de distance?

Cette stratégie tente d'identifier une tendance pure à son avis. Exceptionnellement, les indicateurs techniques ou les modèles de chandeliers ne sont pas utilisés pour identifier une tendance. À son avis, la stratégie est à la recherche d'une "grande" bougie. La définition d'une "grande" bougie est la suivante : la valeur absolue du cours d'ouverture moins le cours de clôture doit être > 1,5x l'Average True Range (ATR) sur 15 périodes. De plus, cette bougie doit être plus grande que les bougies précédentes et suivantes. Lorsqu'une "grande" bougie est identifiée, la stratégie colore le fond du graphique en bleu.

Les bougies du jour sont l'intervalle dédié à l'application de la stratégie de projection de distance.

La stratégie a identifié une "grande" bougie haussière (fond bleu).

Quand devrais-je ouvrir la position?

La stratégie Range Projection est une stratégie d'inversion de tendance. Nous ouvrons une position longue lorsque la tendance négative va devenir une tendance positive. Une position courte s'ouvrira lorsqu'une tendance positive a l'intention de s'inverser et de devenir une tendance négative. Le prix pour prendre position est basé sur la "grande" bougie.

La position longue nécessite une grande bougie d'ours. Acheter un signal (niveau d'entrée) est la fermeture de la grande bougie moins le corps de la grande bougie.

Dans l'exemple ci-dessus, il y a un "gros" ours (fond bleu). Le niveau d'entrée (ligne verte) pour la position longue est la clôture de la "grande" bougie moins le corps de la grande bougie.

Nous prenons une position longue à un prix. marché à l'époque. intersection du haut du niveau d'entrée. Le prix ne doit pas fermer en dessous du niveau d'entrée.

Une position courte nécessite une grande bougie de taureau. Signal de vente (niveau d'entrée) est la fermeture de la grande bougie plus le corps de la grande bougie.

Dans cet exemple, une "grande" bougie taureau (fond bleu) apparaît. Le niveau d'entrée (ligne rouge) pour le short est la clôture de la grosse bougie plus le corps de la grosse bougie.

Lorsque nous observons un croisement entre le bas du niveau d'entrée et le prix du marché, nous prenons une position courte au prix actuel. Nous n'avons pas à attendre que la bougie se ferme au-dessus du niveau d'entrée.

Quand fermer la position?

La stratégie Range Projection utilise des objectifs de profit et des ordres stop fixes. L'objectif de profit est de 50% du corps d'une grande bougie. L'arrêt fixe est 2x ATR calculé sur 15 périodes.

L'exemple ci-dessus montre un signal d'achat. Traverser le niveau d'entrée du bas au prix du marché signifie pour nous un signal de position longue (triangle vert). Stop Loss mettre à la place de la ligne rouge, et Take Profit à la place de la ligne verte (courte). Dans cette situation, nous atteignons TP en deux jours. plus tard après être entré sur le marché.

Cet exemple montre un signal pour prendre une position courte. Lorsque le marché franchit le niveau d'entrée par le bas, la position courte se ferme (triangle rouge). Un arrêt fixe (fine ligne rouge) et un objectif de profit (fine ligne verte) sont définis. Nous clôturons la position avec un bénéfice lorsque le prix du marché atteint Take Profit trois jours plus tard.

Projection de gamme - une stratégie qui mérite l'attention

Bien que nous puissions classer cette stratégie comme un renversement de tendance, bon nombre de ces « renversements » ne sont que de nature temporaire. Même ainsi, les ordres d'objectifs de profit ne sont pas trop ambitieux, ce qui rend ces renversements temporaires appropriés pour les transactions. Cette stratégie ne convient qu'aux actions. Les traders plus actifs peuvent également expérimenter sur des périodes de 30 minutes.