Quel est le volume du marché Forex?

Lors de la lecture de la littérature ou des pages consacrées à l'analyse technique, vous pouvez souvent trouver l'importance de l'élément qui est le volume des transactions. Souvent, il confirme la crédibilité d'une formation donnée sur le graphique ou réduit les chances de sa formation (réponse de cours après son apparition). En investissant sur des marchés réglementés, c'est-à-dire en bourse ou sur des instruments dérivés tels que des ETF, il n'y a aucun problème avec un aperçu du volume. Sur Marché Forex c'est un peu plus difficile avec ça ...

Volume de transactions sur les plateformes Forex

Profondeur du marché

Selon la plateforme et courtier et les outils supplémentaires qu'elle offre avec la plate-forme, vous pouvez obtenir un aperçu Profondeur de Marché (autrement l'analyse de profondeur du marché - MAISON), ou la profondeur du marché. La profondeur du marché nous indique combien de millions de la devise de base d'une paire particulière se situe à un niveau de prix donné. malheureusement Profondeur de Marché il ne couvre que les transactions disponibles auprès des fournisseurs de liquidité auxquels notre courtier nous donne accès. Il n'illustre pas le volume global sur le marché, cependant, il nous indique combien de transactions nous pouvons faire chez un courtier au taux indiqué. Il est également difficile de dire quelle part de marché a une profondeur de marché visible par rapport au volume total, il ne peut donc pas être dit avec certitude que les valeurs présentées reflètent fidèlement la situation du marché.

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Étant donné qu'il existe de nombreux fournisseurs et que tout le monde n'est pas connecté au même, la profondeur peut varier d'un courtier à l'autre. ECN / STP en même temps sur le même instrument que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous.

Le volume sur la plate-forme MetaTrader 4

Utilisez-vous l'indicateur Volumes intégré ou utilisez-vous le volume (Ctrl + L) ajouté au graphique? Cela peut vous surprendre, cependant, ces deux outils ont peu à voir avec le volume des transactions. Les deux sont basés sur… Le nombre de ticks qui ont coulé sur la plate-forme dans un temps donné. Le tick est un changement de prix unique (à ne pas confondre avec le nombre de pips), c'est-à-dire qu'il s'agit d'informations sur la fréquence à laquelle le prix a changé au cours d'une période donnée. Cela peut être traité comme un indicateur de la volatilité des instruments, mais ce ne sera pas non plus une mesure entièrement fiable.

Nombre de ticks sur la plateforme MT4

Si nous prenons deux courtiers de MT4 et exécutons Volume sur deux instruments identiques, nous obtiendrons certainement des résultats différents. Bien qu'ils puissent être similaires, ils ne seront certainement pas identiques. Cela est dû au fait que certains courtiers filtrent leurs flux de données à des degrés divers. Cela protège en partie leurs serveurs contre une charge excessive et, d'autre part, évite la création de mauvaises tiques.

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Certains courtiers STP et ECN offrant des échanges via MT4 fournissent des outils personnalisés avec la plate-forme dans laquelle nous avons déjà accès à la profondeur du marché. C'est la seule solution parce que MT4 a été créé à une époque où l'ère ECN pour le détail était presque irréaliste (dans MT5 nous avons déjà DOM en standard).

Bien sûr, comme le reste des plates-formes, il DOM La livraison par l'intermédiaire de ces outils concerne le volume des fournisseurs de liquidité auxquels le courtier donné est connecté.

Où pouvez-vous avoir accès à la profondeur du marché mondial?

Pour ce faire, vous devez vous adresser à des sociétés spécialisées qui recueillent et distribuent des sources de données. Bien entendu, l'accès à ces informations n'est pas gratuit et nécessite l'achat d'une licence pour leur logiciel. Ce sont, par exemple:

• Reuters,
• Bloomberg,
• eSignal.

Bien sûr, le logiciel ci-dessus donne beaucoup, beaucoup plus de possibilités et l'accès aux données au-delà du marché FX lui-même.

Pas cher ou cher?

Eh bien, chacun doit répondre à cette question pour lui-même. Est-ce vraiment rentable pour nous d'acheter le logiciel ? Comment mesurer les bénéfices réels ? Tout d'abord, déterminez si votre stratégie a vraiment besoin d'une confirmation sous la forme d'une valeur de volume fiable pour être efficace ou simplement plus rentable. Si la réponse est "NON", alors il n'y a rien à penser. Si par contre il est affirmatif, il faut le recalculer et, malheureusement, tester l'accès au volume. Dans le cas où le résultat mensuel s'améliorerait du montant du coût de la licence, une telle démarche aura du sens. Cela dépendra certainement du volume que nous opérons et du nombre de transactions que nous conclurons. Pour les traders à long terme opérant sur des micro et mini-lots, la rentabilité d'une telle entreprise sera bien inférieure à celle des scalpers et day-traders jouant avec quelques ou une douzaine de lots par transaction.

Volume sur les marchés réglementés

Vous pouvez également vous rendre sur les marchés réglementés (par ex. Échange de CME), où l'investissement n'est plus basé sur des transactions au comptant CFD mais sur les contrats à terme. Du fait que l'ensemble du chiffre d'affaires est régulé, nous avons immédiatement accès à un volume fiable qui concerne ... les contrats eux-mêmes. Il est vrai que ce sont des instruments complètement différents de ceux proposés par les courtiers en devises, donc théoriquement, pour les contrats, le volume basé sur les contrats est totalement fiable pour une bourse donnée. La question, cependant, est de savoir si c'est ce que nous voulions dire? Nous avons accès à un volume fiable en bourse, mais cela nous oblige à jouer sur le contrat, où il y a moins de levier, plus de min. volume de position et autres restrictions. De plus, cet instrument peut dépendre de ce qui se passe sur d'autres marchés, y compris le trading au comptant, il ne résoudra donc pas complètement le problème.