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Comment optimiser les slots?
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Comment optimiser les slots?

établi Paweł MosionekAoût 21 2013

Si nous décidions de jouer avec une stratégie automatique, nous avons eu une idée de son fonctionnement et nous l'avons créée algorithmequi a été testé sur des données historiques, la moitié du travail a déjà été effectué. Si les back tests ont été positifs et que l'Expert Advisor met en œuvre nos hypothèses et obtient des résultats satisfaisants, vous pourriez être tenté d'optimiser les résultats. Ce n'est pas parce que c'est bon que ça ne peut pas aller mieux. Cependant, il faut faire attention à ne pas en faire trop et à ne pas aller aux extrêmes ...

Optimisation des slots

En utilisant la plateforme MetaTrader 4, nous avons à notre disposition Testeur historiquequi vous permet de vérifier comment la stratégie s'est comportée dans le passé. Ce testeur est également équipé d'un module d'optimisation, qui comparera les résultats avec différentes combinaisons de paramètres sélectionnés par nos soins, en tenant compte de notre critère de priorité. Metatrader 4: Testeur de stratégieDans la fenêtre de configuration principale Propriétés de stratégie nous pouvons choisir le paramètre le plus important qui sera pris en compte lors de l'optimisation. Avec l'algorithme génétique sélectionné, les résumés des résultats seront créés à travers le prisme de celui-ci. L'algorithme génétique lui-même signifie que la plate-forme ne testera que certaines de toutes les combinaisons. Ceux considérés comme non pertinents seront ignorés. Cette fonction est extrêmement utile car elle ne détériore pas les résultats et réduit en même temps le temps de test.

Dans l'onglet avec les paramètres, les colonnes 4 sont affichées:

  • valeur,
  • Début,
  • étape,
  • Arrêter.

Dans le premier, une valeur est entrée pour une variable donnée, qui sera prise en compte dans le backtest normal. Les colonnes suivantes sont déjà concernées par l'optimisation. Le début est la valeur extrême inférieure à partir de laquelle le paramètre sera optimisé. Step est le degré de son augmentation à la prochaine tentative, et Stop est la valeur avec laquelle le test sera terminé.

Metatrader 4: Testeur de stratégiePlus l'étape est petite et plus l'intervalle entre les valeurs Start et Stop est long, plus le nombre de combinaisons à optimiser et le test durera plus longtemps. En outre, plus les variables seront optimisées (souvenez-vous de le marquer sur la place à gauche), le test sera encore plus long.

Le dernier onglet Optymalizacja contient des filtres qui vont automatiquement rejeter les résultats qui ne répondent pas au critère donné.

Attention à la sur-optimisation

Il est facile de sur-optimiser en sélectionnant plusieurs paramètres pour l'optimisation et en sélectionnant de grandes plages avec une étape minimale en une seule fois. Si nous sélectionnons tous les paramètres et donnons une large plage de valeurs, de nombreux tests seront effectués. Au début, vous pourriez penser que c'est génial. De nombreux résultats, différentes configurations - il y aura l'embarras du choix. C'est vrai, mais il sera difficile de choisir. Cela entraînera également de nombreuses combinaisons étranges. Des valeurs inégales ou certaines seront extrêmement grandes, et d'autres extrêmement petites et logiquement dénuées de sens n'auront aucun sens.


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Si nous décidons d'optimiser plusieurs variables en même temps, il vaut la peine de les choisir afin qu'elles soient similaires les unes aux autres. Par conséquent, nous combinons des valeurs telles que Stop Loss, Take Profit ou Trailing Stop et les ajoutons à un test. Le second concerne les périodes et les types de moyennes mobiles ou d'autres indicateurs utilisés.

Les intervalles d'optimisation doivent également être raisonnables. Les meilleures valeurs seules ne devraient pas changer de 1 ou même 0.1 point. En raison de cette approche, le résultat sera généralement également très étrange et nous ajusterons parfaitement les paramètres aux données historiques. Le problème est que nous ne jouerons pas l'histoire mais sur le marché réel. Il est vrai que le système doit être adapté à ses caractéristiques, mais certaines normes arrondies donneront un sens aux paramètres.

Il est également judicieux d'effectuer des tests sur des intervalles de temps plus courts plutôt que sur l'ensemble de l'historique auquel nous avons accès. Si nous faisons un test sur intervalle H1 vous pouvez faire quelques optimisations après 3 mois et voir si les paramètres correspondent réellement. Si tel est le cas, vous pouvez les vérifier tout au long de la période ou rechercher un compromis.

Expert Advisor - résultats d'optimisation

Après avoir fait son travail, le testeur de stratégie rejettera tous les résultats ou les résultats pertinents sélectionnés (avec l'algorithme génétique sélectionné). Tous seront disponibles dans l'onglet Le résultat de l'optimisation.

Metatrader 4: Strategy Tester - Résultat d'optimisation

Voici une description de la combinaison de paramètres et des résultats des tests les utilisant. Les résultats de l'optimisation peuvent être enregistrés sur le disque. Les paramètres, à leur tour, peuvent être immédiatement chargés dans les propriétés de la stratégie dans le backtester en double-cliquant dessus.

De plus dans l'onglet Graphique d'optimisation les résultats sont présentés sous la forme d'un graphique où, pour chaque combinaison, le profit réalisé est franchi, grâce auquel il est facile de rechercher des paramètres de perspective.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.