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Indicateurs d'analyse technique
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Indicateurs d'analyse technique

établi Paweł MosionekFévrier 24 2014

Les indicateurs d'analyse technique sont des formules mathématiques basées sur le prix (parfois aussi le volume) des instruments financiers et de leurs dérivés. Ils sont divisés en plusieurs types, par exemple les indicateurs de tendance, les oscillateurs ou en fonction du volume de transactions. Les investisseurs les utilisent dans leurs systèmes de négociation pour déterminer le point d'entrée ou de sortie du marché, déterminer la tendance directionnelle ou mesurer la gamme potentielle des mouvements. Rarement un seul indicateur constitue un système. Un moyen populaire est de créer leurs ensembles, où la génération de signaux (ou soi-disant confirmations) à partir de plusieurs formules en même temps détermine l'action de l'investisseur.

ATR (Average True Range)

L'ATR est un indicateur pour mesurer la volatilité des prix. Plus la valeur de l'indice est élevée, plus la volatilité sur le marché est élevée, tandis que des valeurs faibles peuvent indiquer une stabilisation ou même une consolidation. Il est généralement utilisé pour attraper les pics et les trous locaux, où l'extrême de l'indicateur peut suggérer un tournant.

Indicateurs d'analyse technique: ATR (Average True Range)

Bandes de Bollinger

L'indicateur basé sur la volatilité du cours, qui détermine le canal dans lequel il devrait théoriquement se déplacer. Au moment où le cours en tendance latérale Soudain, il commence à aller au-delà de ces limites est un signal qu'une inversion à court terme de ce mouvement peut se produire.

Un signal d'achat est émis lorsque le prix est inférieur ou proche du bas de la bande. Le signal de vente, en revanche, se produit lorsque le taux dépasse ou s'approche de la bande supérieure. Ces signaux ne s'appliquent que lorsque le marché évolue latéralement.

Bandes de Bollinger

CCI (Commodity Channel Index)

Wskaźnik Index du canal des marchandises a deux utilisations. Le premier est la fonction d'oscillateur, qui correspond aux régions de surachat et de survente. Une cassure au-dessus de 100 (en dessous de -100) indique une situation où les prix sont excessivement élevés. Nous avons donc affaire à un surachat (de même pour une valeur négative, c'est le niveau de survente). La deuxième fonction est basée sur la divergence des indications CCI et le taux de l'instrument. Lorsque le prix augmente de plus en plus et que la valeur du CCI diminue, cela signifie une divergence à la baisse et un signal pour prendre une position courte (de même pour une position longue).

Indicateurs d'analyse technique: CCI (Commodity Channel Index)

MACD

L'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires, il est basé sur la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes différentes. La ligne qui génère les signaux pour ouvrir des positions est la moyenne des valeurs MACD. Une coupure du bas d'une ligne plus périodique à une autre inférieure à 0,00 génère un signal d'achat. En revanche, un rebond en haut du MACD donne un signal de vente. L'histogramme MACD montre l'écart entre les deux moyennes mobiles.

Indicateurs d'analyse technique: MACD

Sur la plateforme MT4, le MACD avec une seule moyenne mobile est disponible en standard.

Élan

Taux d'impulsion, qui mesure l'ampleur de la variation des prix au cours de la période indiquée. Le signal d'achat est la situation dans laquelle Momentum atteint un nouveau minimum, puis commence à croître. Le signal de vente est généré dans une situation analogue lorsque l'indicateur définit un nouveau maximum et commence à tomber. Le deuxième type de signaux est la divergence entre la valeur de l'indicateur et le prix de l'instrument.

Élan

Moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est l'un des indicateurs les plus populaires et les plus simples utilisés dans l'analyse technique. Leur fonction principale est de lisser le prix d'un instrument financier en additionnant les prix (ouvert, fermé, haut, bas ou une combinaison de ceux-ci) d'une période donnée et de les diviser par le nombre de prix pris en compte.


VOIR ÉGALEMENT: Indicateurs d'analyse technique pour MT4 et MT5 [TÉLÉCHARGER]


Les moyennes mobiles sont largement utilisées et peuvent être interprétées de plusieurs manières. Ils peuvent générer un signal d'achat / vente au moment du franchissement du prix d'un instrument ou, dans le cas d'une combinaison de plusieurs MA de périodes ou de types différents, au moment de se croiser. Ils ne sont également souvent utilisés que pour lisser le graphique ou identifier la tendance du marché (principalement des moyennes sur une période prolongée).

Il existe plusieurs types de support de base:

  • Moyenne mobile simple (SMA - Smise MOving AVarage)
  • Moyenne mobile exponentielle (EMA - Exponential MOving Amo yen)
  • Moyenne mobile pondérée (WMA - Whuit MOving AVarage).

Moyenne mobile (MA)

SMA (bleu) est calculé de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire en utilisant la moyenne arithmétique. La somme des prix de la période sélectionnée est divisée par le nombre de périodes prises en compte.

EMA (marron) assigne de plus en plus de poids plus frais les prix d'une manière exponentielle, grâce à laquelle la moyenne répond plus rapidement au comportement des prix.

WMA (violet) est basé sur la formule moyenne pondérée. Comme EMA, il attribue plus de poids aux derniers prix, mais ne prend que les données de la période désignée et omet les citations plus anciennes.

Un oscillateur stochastique 

(STS - Stochastic Oscilator) - l'indicateur est utilisé pour suivre l'évolution du cours de clôture à partir du point bas par rapport à la fourchette entre le prix minimum et le prix maximum, tout en faisant la moyenne de ces changements à l'aide d'une moyenne mobile. L'oscillateur stochastique se compose de trois paramètres sur lesquels il est basé: le nombre de périodes pour calculer% K, le nombre de périodes utilisées pour calculer la ligne de signal% D et le facteur de lissage de ligne% K. Cela nous donne deux lignes:% K, qui est la ligne principale (bleu continu) et% D, qui est une forme lissée de% K appelée ligne de signal.

Un oscillateur stochastique

STS génère trois types de signaux d'entrée sur le marché:

  1. l'intersection de la ligne% D par% K (la ligne du bas signifie acheter, vendre en haut),
  2. intersection par l'indicateur de liquidation (20.0) ou de surachat (80.0),
  3. divergence entre l'indice et le prix.

parabolique SAR

L'auteur de l'indicateur est Wellesa Wilder, créatrice du RSI et du DMI. Il est le plus souvent utilisé pour désigner la position de fermeture d'une position. Les positions d'achat sont fermées lorsque le taux est inférieur au SAR parabolique. En revanche, les positions de vente se trouvent dans une situation où les cotations sont supérieures aux indications SAR. Après une percée, l'indicateur continue de se déplacer dans le sens de ce mouvement, et seul le changement de cap absolu est pris en compte. Ce n'est qu'en cas de percée que le mouvement est renvoyé sur l'indicateur.

parabolique SAR

Points Pivots

Les points de virage, ou points de pivot, ne sont rien de plus qu'une formule mathématique sur la base de laquelle les supports et les résistances sont déterminés. Il utilise les hauts et les bas de la période indiquée, où les points de retournement potentiels sont déterminés dans une période donnée pendant laquelle le marché évoluera. Dans le cas du Forex, un jour est le plus souvent utilisé comme unité de temps.

Indicateurs d'analyse technique: points de pivot

Il existe de nombreuses techniques de trading sur lesquelles les points de pivot sont basés, mais généralement la fondation entre dans une position après avoir brisé le support supposé (S) ou la résistance (R) et pris des bénéfices à des niveaux ultérieurs, tandis que les SL sont fixés à des points de retournement opposés.

L'indicateur Pivot Points n'est pas disponible dans la norme MT4, mais vous pouvez le télécharger depuis notre forum. Sur Plateforme JForex Dukascopy est intégré à la plate-forme.

RSI (Indice de Force Relative)

L'un des oscillateurs les plus populaires de l'AT. Ses valeurs vont de 0 à 100. La fonction principale RSI est une étude de survente et de surachat. Quand il dépasse 70.0, cela signifie que le marché est suracheté. Dans le cas d'une valeur inférieure à 30.0, le marché survendu est signalé. Quitter ces régions extrêmes peut être traité comme un signal pour ouvrir une position.

RSI (Indice de Force Relative)

L'indicateur est également utilisé pour rechercher une divergence entre le RSI et le prix de l'instrument.

Williams Percent Range

L'idée derrière cet indicateur est assez similaire à celle du STS. La fonction principale est de détecter les situations dans lesquelles le prix d'un instrument est suracheté ou survendu. Les signaux les plus expressifs sont générés lorsque la valeur est dans une tendance latérale. Elle s'accompagne d'une grande amplitude de fluctuations. La zone de surachat est de 80% à 100% (signal de vente à la sortie de cette zone) et la survente est de 0% à 20% (signal d'achat lorsque la cassure est supérieure à 20%).

Williams Percent Range

Volume

Le volume est la valeur cumulée des transactions exprimées dans la devise de base qui ont été effectuées au cours d'une période donnée. Sur le marché Forex, son interprétation est un peu différente de celle en bourse et il est difficile d'obtenir une source fiable sur le volume du fait que le marché des devises est décentralisé. À Courtiers ECN nous aurons accès aux transactions qui ont lieu dans les limites de la liquidité qu'elles fournissent (plus le courtier et la liquidité sont importants, plus le volume est fiable).


LIRE AUSSI: Quel est le volume du marché Forex?


Le volume confirme la crédibilité du modèle d'analyse technique (son augmentation aux moments clés) et peut suggérer des changements futurs dans la tendance.

Volume

Lorsque le prix de l'actif maintient systématiquement la tendance donnée et que le volume augmente soudainement, une des deux situations suivantes peut se produire:

  • changement de direction (le plus souvent),
  • accélération de la croissance (rarement).

Uwaga!

Il n'y a pas de volume de transaction réel sur les plateformes MT4. C'est le nombre de ticks, c'est-à-dire le montant de la variation de prix dans une période donnée.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.