Take Profit et Stop Loss - statique ou dynamique?

Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) sont les deux types d'ordres en attente les plus populaires. Ils accompagnent presque toutes les transactions sur le marché des changes. Grâce à eux, les investisseurs ne sont pas obligés de surveiller en permanence le marché et de contrôler ce qui se passe avec une position ouverte. Ce sont les points de sortie de la transaction qui déterminent finalement le résultat financier du compte. Le marquage des emplacements pour les commandes TP et SL est l'une des pièces liées au commerce les plus difficiles. Ils doivent être réglés pour ne pas tomber trop tôt sur le marché (SL trop étroit) et en même temps ne pas trop perdre (SL trop large). Trop près de Take Profit limitera nos profits, et trop loin réduira la probabilité qu'il soit atteint. Vous devez donc faire des compromis pour déterminer le point de sortie du marché. Cela rendra nos résultats de transaction optimisés.

Valeurs statiques ou dynamiques?

Les taux de change des paires de devises dépendent de nombreux facteurs. Des facteurs qui changent ou se mettent souvent à jour et les investisseurs y répondent très rapidement. Les caractéristiques des marchés évoluent également, à savoir l'amplitude des fluctuations de prix, la liquidité, ainsi que l'importance de diverses informations à un moment donné. une fois EUR / USD a pu avoir une variation quotidienne moyenne de 250-300 pips sur une période de temps. Maintenant, 50% et des valeurs inférieures sont standard.

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Les investisseurs qui créent leurs systèmes de transaction conviennent souvent à l'avance que SL sera fixé à 30 pips et TP à 60 pips. Et quelle que soit la situation actuelle du marché. Si nous implémentons des valeurs SL (TP) rigides (statiques) pour une paire de devises donnée dans notre stratégie, elles ne seront certainement pas optimisées. Lorsque nous décidons de certaines valeurs fixes, nous nous appuyons sur des études de marché d'une certaine fourchette historique. Malheureusement, malgré la notion de cyclicité et les schémas répétitifs, le marché ne se comporte jamais de manière identique. En conséquence, même les paramètres rigides les mieux optimisés peuvent finir par perdre de leur pertinence car les caractéristiques du marché ont changé. Se concentrer sur une telle solution nous obligera à surveiller en permanence l'amplitude des fluctuations et à optimiser constamment la taille de SL et TP, de sorte qu'il ne s'avère pas que nous limitons considérablement nos bénéfices ou que nous constatons trop souvent de petites quantités. perte.

Conditions du marché

Les valeurs dynamiques SL et TP dépendent de conditions supplémentaires. Tout d'abord, le support et la résistance ou la volatilité moyenne du marché d'une période donnée doivent être mentionnés. Ils sont beaucoup plus pratiques et pratiques pour l'investisseur. L'élaboration d'une méthodologie donnée, qui indiquera clairement où définir SL et TP, peut initialement nous prendre beaucoup de temps. À long terme, cependant, cela devrait se traduire par moins d'énergie dépensée pour optimiser la taille des paramètres.

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Si nous nous concentrons sur la définition de ces ordres sur la base du support et de la résistance, alors avec l'augmentation de la volatilité, SL et TP augmenteront automatiquement, donc tout ce que nous pouvons optimiser est la façon de déterminer ces niveaux. Cependant, si nous prenons la volatilité comme fondement pour déterminer les lieux de ces ordres (par exemple, l'indicateur ATR), la question du choix de l'intervalle de temps à partir duquel elle sera calculée reste, ce qui ne devrait pas être un problème majeur, car elle dépendra principalement de style d'investissement i intervalle de temps sur lequel nous travaillons.

Stop Loss comme Take Profit

Tous n'utilisent pas les ordres de TP et préfèrent plutôt quitter une transaction avec un Stop Loss glissant (décalé manuellement ou via un Trailing Stop - TS). Par conséquent, un autre problème se pose, à savoir choisir la valeur TS ou à quel point déplacer le SL vous-même et de combien. Eh bien, il n'y a pas de réponse facile à ces dilemmes. Même l'ajustement de la valeur TS à la volatilité du marché ne nous donnera pas une très bonne optimisation. Chaque situation doit être considérée individuellement, en examinant la dynamique des variations de prix, en particulier dans le cas de petits intervalles de temps. Selon que le mouvement a été déclenché par des données macroéconomiques, une intervention de la banque centrale, suite au début de la session boursière ou sans raison, on peut s'attendre à un comportement différent du taux, qui se traduit par la pérennité du mouvement et son ampleur.

Aussi, faites attention à ne pas déplacer le Stop Loss trop rapidement sur le soi-disant point Seuil de rentabilité (BE - position du point d'ouverture). La peur de perdre signifie très souvent que nous voulons sécuriser la transaction le plus rapidement possible. Par conséquent, il finit par être fermé avec un solde nul. Au final, nous ne gagnons rien, même si nous avons fait un bon pari sur le sens du changement de prix. La valeur constante à laquelle nous définirons SL sur BE n'est certainement pas une bonne idée. Cela devrait dépendre, par exemple, d'un facteur tel que l'évaluation de la probabilité de réussite de la transaction. Si nous avons de gros doutes (en évaluant objectivement la situation) quant à la possibilité de réaliser un TP, il vaut mieux sécuriser une telle transaction plus rapidement.