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Gestion du capital sur le marché Forex
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Gestion du capital sur le marché Forex

établi Paweł MosionekJuin 21 2013

La gestion du capital Forex est un élément extrêmement important du trading. On dit que trouver le bon moment pour ouvrir et fermer une position n'est que la moitié de la bataille. L'autre moitié est une bonne gestion de la taille des positions et de la gestion des risques, c'est-à-dire Gestion de l'argent. C'est cet élément qui détermine principalement combien nous gagnerons ou perdrons et inclut la faillite. Le contrôle des risques à long terme contribuera certainement à des résultats plus stables et meilleurs, par rapport à la situation si nous omettions ou ne négligions que périodiquement ce facteur.

Appétit pour le risque

Pour commencer à contrôler risque vous devez d'abord déterminer ce que nous avons l'appétit pour le risque, c'est-à-dire combien nous sommes prêts à perdre sur une seule transaction et quel pourcentage de notre capital est ce montant. Dans la littérature, vous pouvez trouver des informations selon lesquelles une telle valeur idéale est de 2%, 3% ou 5% du capital. Bien sûr, il n'y a pas de valeur universelle qui serait appropriée. Tout dépend des préférences individuelles de chaque investisseur, c'est-à-dire à quel point il est prêt à jouer à risque. Bien sûr, le risque de l'ordre de 1 à 5% peut être considéré comme faible et il est relativement sûr de l'utiliser. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas jouer avec un risque moyen de 10%. Les valeurs supérieures à 25% se rapprochent des jeux de hasard car elles entraînent la faillite d'un compte pour provoquer une courte série de transactions avec pertes.


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Plus le pourcentage est faible, plus le risque est faible, ce qui représente également une seule perte sur la facture. Mais c'est aussi un bénéfice moindre. Par conséquent, il faut faire des compromis pour déterminer notre valeur. Cela devrait être fait en évaluant nos capacités système de transaction, dont nous connaissons les caractéristiques et ce que nous en attendons, c'est-à-dire combien de transactions moyennes consécutives sont avec perte, quel glissement en pips à long terme nous pouvons rencontrer et quelle est son efficacité (le nombre de transactions rentables par rapport à toutes les transactions).

Comment le solde des deux comptes avec un dépôt de 10 000 $ avec un risque différent changera-t-il dans une situation où nous enregistrons 10 transactions avec pertes du gouvernement?

Limite d'engagement du fonds

Un compte - 2% Compte B - 5%
9800 9500
9604 9025
9412 8574
9224 8145
9039 7738
8858 7350
8681 6983
8507 6634
8337 6302
8171 5987

Dans le compte A avec 2, le pourcentage de perte en capital-risque était de 18,29% alors que dans le compte B avec 5%, le risque était de 40,13%. Cela montre à quel point le choix de la valeur du risque est important. Si notre système a tendance à compter la série de pertes, un petit risque est indiqué, alors que s'il est caractérisé par une efficacité élevée, vous pouvez penser à une valeur plus élevée.

Certaines personnes prennent en compte le pourcentage de capital qu'elles utiliseront pour ouvrir une position. À juste titre, mais cela ne devrait être qu'un facteur supplémentaire. Atteindre la limite d'engagement d'un certain montant de fonds que nous fixons peut réduire le risque en nous « empêchant » d'ouvrir de nouvelles positions, ce qui pourrait contribuer à atteindre plus rapidement le niveau de Appel de marge ou augmenter la perte si le marché tourne brusquement.

Une autre condition de sécurité supplémentaire consiste à déterminer le risque sur l'ensemble du compte, par exemple sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Cela signifie que, par exemple. Nous sommes fixés 10% du risque pour la semaine et si nous parvenons à un glissement de terrain mercredi n'inclut pas les transactions ultérieures, et pour nous, il est un signal que le temps d'analyser correctement les décisions que nous prenons et de réfléchir à l'endroit où vous faites une erreur.

Sélection de la taille de l'article

Maintenant que nous avons une valeur de risque fixe exprimée en pourcentage de notre capital, nous savons également combien nous avons sur notre compte. Il reste donc à choisir le volume du volume de transaction afin de ne pas perdre plus que ce que l'on attend. La solution la plus raisonnable consiste à régler le volume en fonction de la taille de Stop Loss pour nous (l'approche inverse entraînerait Stop Loss pourrait tomber dans des endroits étranges, pas entièrement sensibles). Le mécanisme d'action est mieux illustré sur un exemple.

exemple:

Si nous avons 10 000 USD sur notre compte et que nous négocions EUR/USD et que nous risquons 2% du dépôt, cela signifie que nous pouvons perdre 200 USD en une seule transaction. Dans le cas où notre système indique que le Stop Loss est à 20.0 pips du prix d'ouverture, nous devons ajuster le volume afin de ne pas perdre plus de 200 $. Dans ce cas, ce sera 1.0 lot. Si le Stop Loss est de 60.0 pips, le lot approprié serait de 0.3333... Aucun courtier ne fournit un volume aussi précis, donc si nous proposons des microlots, nous devrions l'arrondir à 0.33, alors que si nous ne les avons pas disponibles, c'est à 0.3 . Il est également plus logique d'arrondir TOUJOURS à la baisse. Grâce à cela, nous ne conduirons pas à une augmentation « forcée » du risque.

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Le pouvoir de l'intérêt composé

En jouant un risque fixe, avec le capital fondant, notre perte est réduite en montant - c'est logique, car l'un dépend de l'autre. Cependant, en analysant les choses dans l'autre sens, nous avons plus de capital à chaque profit, donc nous gagnons de plus en plus, sur la base du même seuil de risque. Grâce à cela, nous utilisons la puissance de l'intérêt composé. Ceci est mieux illustré par un exemple où nous comparons une situation où nous avons un TP fixe et jouons sur un compte avec un volume fixe avec un profit de 2% du dépôt initial, et de l'autre nous l'augmentons en obtenant 2% du dépôt de chaque transaction. Comme auparavant, 10 transactions consécutives aboutiront sur un compte TP avec 10 $.


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Ratio risque / bénéfice

Compte A - volume fixe Compte B - profit 2%
10200 10200
10400 10404
10600 10612
10800 10824
11000 11041
11200 11262
11400 11487
11600 11717
11800 11951
12000 12190

Comme vous pouvez le voir, même avec une si petite valeur en% 2, les transactions 10 avec une différence de près 2%, malgré le fait que tout le temps, nous faisons les mêmes opérations et seulement augmenter progressivement le volume d'une petite quantité. Avec les éléments suivants, la différence va nettement augmenter.

Risque: récompense - c'est le dernier facteur à prendre en compte lors de la gestion de votre capital. Si nous décidons d'investir sur le marché des devises, nous ne le faisons pas pour des raisons de loisir, pour tuer le temps libre. Habituellement, nous sommes motivés par l'objectif de réaliser un profit qui dépassera celui des dépôts bancaires, des obligations ou d'autres instruments à faible risque, mais aussi à faible profit. Une telle action doit porter ses fruits. Cela vaut donc la peine de s'en occuper au niveau d'une seule transaction. C'est ce que nous dit le rapport risque-récompense, c'est-à-dire combien nous pouvons perdre sur une seule transaction par rapport à ce que nous pouvons gagner. Si le Stop Loss est de 100.0 pips, un TP seulement 25.0 pips, ce qui signifie que nous pouvons perdre quatre fois plus que nous n'en gagnons (rapport 4: 1). Ce n'est pas une entreprise très rentable. Tout en maintenant de telles proportions, nous devons enregistrer plus de 4 transactions se terminant par TP afin que nos activités génèrent des revenus.

Cependant, il n'est pas dit que vous ne pouvez pas agir comme ça. C'est simplement plus risqué. Si notre système est caractérisé par une haute efficacité et que nous incluons souvent de petits TP avec un grand SL, il se peut que cela augmente également l'état de notre compte.

Malgré tout ce que les débutants généralement conseillé de jouer avec le rapport 1: 2 (TP 2x supérieur à SL), parce que théoriquement plus facile à réaliser une partie du temps TP plus grand que tout le temps de naviguer sur la vague de haute efficacité.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.